PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIQ с SQLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIQ с SQLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) are both Quality Factor funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SEIQ returned 14.99%/yr vs 13.77%/yr for SQLV. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SEIQ charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for SQLV.

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и SQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у SQLV с доходностью 27.44%.

SEIQ

1 день
0.36%
1 месяц
4.77%
6 месяцев
8.79%
С начала года
8.95%
1 год
16.00%
3 года*
14.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.55%

SQLV

1 день
-0.84%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
19.69%
С начала года
27.44%
1 год
37.86%
3 года*
13.77%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
Всё время*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SEIQ

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF
$1.93M$2.99M$2.13M

SQLV

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
$1.26M$632.61K$263.89K

Сравнение доходности по годам SEIQ и SQLV

2026 (YTD)2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		8.95%12.51%16.15%22.66%1.51%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		27.44%2.50%4.76%21.21%-4.28%

Correlation

The correlation between SEIQ and SQLV is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.69

The correlation between SEIQ and SQLV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIQ и SQLV

Секторы
SEIQ
SQLV

Технологии

34.1%
15.9%

Здравоохранение

19.4%
18.7%

Потребительский защитный сектор

13.1%
7.4%

Финансовые услуги

10.3%
19.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.8%

Промышленность

6.7%
10.3%

Коммуникационные услуги

5.3%
6.0%

Сырьевые материалы

0.9%
3.8%

Энергетика

-

4.0%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

SEIQ
34.1%
SQLV
15.9%

Здравоохранение

SEIQ
19.4%
SQLV
18.7%

Потребительский защитный сектор

SEIQ
13.1%
SQLV
7.4%

Финансовые услуги

SEIQ
10.3%
SQLV
19.0%

Потребительский циклический сектор

SEIQ
10.0%
SQLV
13.8%

Промышленность

SEIQ
6.7%
SQLV
10.3%

Коммуникационные услуги

SEIQ
5.3%
SQLV
6.0%

Сырьевые материалы

SEIQ
0.9%
SQLV
3.8%

Энергетика

SEIQ

-

SQLV
4.0%

Недвижимость

SEIQ

-

SQLV
0.9%

Коммунальные услуги

SEIQ

-

SQLV
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с RWLSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMV
Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с ROSCSQLV с QQQSQLV с VOOSQLV с XSVM

Доходность на риск

SEIQ vs. SQLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SEIQ c SQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIQSQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.21

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.24

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

4.30

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

13.51

-7.21

SEIQ vs. SQLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа SQLV равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и SQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и SQLV

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и SQLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIQSQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-48.34%

+33.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.84%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-26.86%

+12.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-8.79%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.81%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и SQLV

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) составляет 4.18%, в то время как у Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIQSQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.16%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

11.81%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

17.25%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

20.92%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

23.25%

-8.67%

Сравнение комиссий SEIQ и SQLV

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SQLV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и SQLV

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SQLV в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.88%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		0.92%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%

Часто задаваемые вопросы

SEIQ and SQLV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQLV has higher volatility (5.16%) compared to SEIQ (4.18%). In terms of maximum drawdown, SEIQ dropped -14.87% vs SQLV's -48.34%.

On 3-year performance, SEIQ leads with 14.99% vs 13.77% for SQLV. On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIQ has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIQ has performed better with a 14.99% return vs 13.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

SQLV has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.88% for SEIQ.

They also come from different issuers: SEI and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for SEIQ and 0.60% for SQLV.

SQLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIQ и SQLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор