Сравнение SEIQ с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
SEIQ и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIQ - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIQ и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIQ и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | -6.22% | 12.51% | 16.15% | 22.66% | 1.51% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -2.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SEIQ показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
SEIQ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIQ и SAMT
SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
SEIQ vs. SAMT — Ранг доходности на риск
SEIQ
SAMT
Сравнение SEIQ c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIQ | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 2.02 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.65 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.36 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 4.14 | -3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 11.64 | -9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIQ | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 2.02 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SEIQ и SAMT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIQ и SAMT
Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 1.00% | 0.94% | 0.97% | 1.08% | 0.83% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок SEIQ и SAMT
Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIQ | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -20.57% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -8.76% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -5.23% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -8.00% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.11% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIQ и SAMT
Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) составляет 4.47%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIQ | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.89% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 11.92% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 17.68% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 16.77% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 16.77% | -2.05% |