PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIQ с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIQ с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

SEIQ и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIQ - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIQ и QMAR

2026 (YTD)2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		-6.22%12.51%16.15%22.66%1.51%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-3.90%

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

SEIQ

1 день
0.27%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.09%
1 год
5.36%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с SPMOSEIQ с AVUVSEIQ с USMVSEIQ с VOO
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с SSPY

Сравнение комиссий SEIQ и QMAR

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Доходность на риск

SEIQ vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIQQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.44

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.29

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.47

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.11

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

14.64

-12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIQ vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIQQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.44

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.77

+0.02

Корреляция

Корреляция между SEIQ и QMAR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и QMAR

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		1.00%0.94%0.97%1.08%0.83%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и QMAR

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIQQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-19.83%

+4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-9.23%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-0.32%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-3.39%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.33%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и QMAR

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIQQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.53%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

4.65%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

13.26%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

14.04%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

14.02%

+0.70%