PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIQ с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIQ с OUSA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Quality Factor funds. SEIQ is actively managed, while OUSA is passively managed. Over the past 3 years, SEIQ returned 14.99%/yr vs 14.02%/yr for OUSA. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. SEIQ charges 0.15%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 8.40%.

SEIQ

1 день
0.36%
1 месяц
4.77%
6 месяцев
8.79%
С начала года
8.95%
1 год
16.00%
3 года*
14.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.55%

OUSA

1 день
-0.04%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
4.93%
С начала года
8.40%
1 год
16.43%
3 года*
14.02%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.53%
Всё время*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OUSA

OShares U.S. Quality Dividend ETF
$787.13K$1.27M$1.35M

SEIQ

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF
$1.93M$2.99M$2.13M

Сравнение доходности по годам SEIQ и OUSA

2026 (YTD)2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		8.95%12.51%16.15%22.66%1.51%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		8.40%10.23%17.09%13.44%-0.65%

Correlation

The correlation between SEIQ and OUSA is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.88

The correlation between SEIQ and OUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIQ и OUSA

Секторы
SEIQ
OUSA

Технологии

34.1%
23.7%

Здравоохранение

19.4%
15.1%

Потребительский защитный сектор

13.1%
7.4%

Финансовые услуги

10.3%
18.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.1%

Промышленность

6.7%
11.9%

Коммуникационные услуги

5.3%
10.3%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SEIQ
34.1%
OUSA
23.7%

Здравоохранение

SEIQ
19.4%
OUSA
15.1%

Потребительский защитный сектор

SEIQ
13.1%
OUSA
7.4%

Финансовые услуги

SEIQ
10.3%
OUSA
18.6%

Потребительский циклический сектор

SEIQ
10.0%
OUSA
13.1%

Промышленность

SEIQ
6.7%
OUSA
11.9%

Коммуникационные услуги

SEIQ
5.3%
OUSA
10.3%

Сырьевые материалы

SEIQ
0.9%
OUSA

-

Энергетика

SEIQ

-

OUSA

-

Недвижимость

SEIQ

-

OUSA

-

Коммунальные услуги

SEIQ

-

OUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с RWLSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMV
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

SEIQ vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SEIQ c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIQOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.62

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.44

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.97

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

6.89

-0.59

SEIQ vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OUSA равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и OUSA

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIQOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-33.12%

+18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.36%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-13.14%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-3.49%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.39%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и OUSA

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIQOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.82%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

8.10%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

10.22%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

13.39%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

15.19%

-0.61%

Сравнение комиссий SEIQ и OUSA

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и OUSA

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности OUSA в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.33%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.88%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIQ and OUSA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIQ has higher volatility (4.18%) compared to OUSA (3.82%). In terms of maximum drawdown, SEIQ dropped -14.87% vs OUSA's -33.12%.

On 3-year performance, SEIQ leads with 14.99% vs 14.02% for OUSA. On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIQ has performed better with a 14.99% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.

OUSA has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.88% for SEIQ.

They also come from different issuers: SEI and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.15% for SEIQ and 0.48% for OUSA.

OUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIQ и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор