PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIQ с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIQ с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SEIQ is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, SEIQ returned 10.27% vs 58.80% for NRSH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEIQ charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

SEIQ

1 день
-0.66%
1 месяц
4.05%
С начала года
2.81%
6 месяцев
3.61%
1 год
10.27%
3 года*
13.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIQ и NRSH

2026 (YTD)202520242023
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		2.81%12.51%16.15%3.76%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between SEIQ and NRSH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.52

The correlation between SEIQ and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIQ и NRSH

Секторы
SEIQ
NRSH

Технологии

32.8%
35.5%

Здравоохранение

20.7%

-

Потребительский защитный сектор

13.1%

-

Финансовые услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Промышленность

6.7%
58.7%

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Энергетика

-

2.5%

Недвижимость

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SEIQ
32.8%
NRSH
35.5%

Здравоохранение

SEIQ
20.7%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

SEIQ
13.1%
NRSH

-

Финансовые услуги

SEIQ
10.3%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

SEIQ
10.0%
NRSH

-

Промышленность

SEIQ
6.7%
NRSH
58.7%

Коммуникационные услуги

SEIQ
5.3%
NRSH

-

Сырьевые материалы

SEIQ
0.9%
NRSH

-

Энергетика

SEIQ

-

NRSH
2.5%

Недвижимость

SEIQ

-

NRSH
5.8%

Коммунальные услуги

SEIQ

-

NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMVSEIQ с VOO
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

SEIQ vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIQNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.42

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.11

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

5.40

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

16.86

-12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIQ vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа NRSH равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIQNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.42

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.11

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и NRSH

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIQNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-24.01%

+9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-10.94%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

0.00%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-5.62%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.50%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и NRSH

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) составляет 2.35%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIQNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

9.21%

-6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

20.27%

-12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

24.44%

-13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

21.54%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

21.54%

-6.95%

Сравнение комиссий SEIQ и NRSH

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и NRSH

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.93%0.94%0.97%1.08%0.83%

Часто задаваемые вопросы

SEIQ and NRSH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to SEIQ (2.35%). In terms of maximum drawdown, SEIQ dropped -14.87% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 10.27% for SEIQ. On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIQ has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

SEIQ has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.28% for NRSH.

They also come from different issuers: SEI and Aztlan. Their fees differ too: 0.15% for SEIQ and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIQ и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор