PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIQ с EQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIQ с EQLT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds. SEIQ is actively managed, while EQLT is passively managed. Over the past year, SEIQ returned 16.00% vs 48.63% for EQLT. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SEIQ charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for EQLT.

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и EQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у EQLT с доходностью 28.39%.

SEIQ

1 день
0.36%
1 месяц
4.77%
6 месяцев
8.79%
С начала года
8.95%
1 год
16.00%
3 года*
14.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.55%

EQLT

1 день
-0.16%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
19.56%
С начала года
28.39%
1 год
48.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQLT

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
$81.83K$62.05K$114.88K

SEIQ

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF
$1.93M$2.99M$2.13M

Сравнение доходности по годам SEIQ и EQLT

2026 (YTD)20252024
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		8.95%12.51%4.28%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		28.39%33.93%-1.29%

Correlation

The correlation between SEIQ and EQLT is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.43

Сравнение распределения секторов SEIQ и EQLT

Секторы
SEIQ
EQLT

Технологии

34.1%
34.8%

Здравоохранение

19.4%
3.3%

Потребительский защитный сектор

13.1%
3.5%

Финансовые услуги

10.3%
19.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.2%

Промышленность

6.7%
11.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
5.2%

Сырьевые материалы

0.9%
6.5%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Технологии

SEIQ
34.1%
EQLT
34.8%

Здравоохранение

SEIQ
19.4%
EQLT
3.3%

Потребительский защитный сектор

SEIQ
13.1%
EQLT
3.5%

Финансовые услуги

SEIQ
10.3%
EQLT
19.5%

Потребительский циклический сектор

SEIQ
10.0%
EQLT
8.2%

Промышленность

SEIQ
6.7%
EQLT
11.4%

Коммуникационные услуги

SEIQ
5.3%
EQLT
5.2%

Сырьевые материалы

SEIQ
0.9%
EQLT
6.5%

Энергетика

SEIQ

-

EQLT
3.5%

Недвижимость

SEIQ

-

EQLT
0.9%

Коммунальные услуги

SEIQ

-

EQLT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с RWLSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMV
Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с DEHPEQLT с EMDVEQLT с QATEQLT с EMCREQLT с EMIFEQLT с WSML.L

Доходность на риск

SEIQ vs. EQLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SEIQ c EQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIQEQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.08

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.69

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

4.07

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

12.20

-5.90

SEIQ vs. EQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа EQLT равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и EQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и EQLT

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и EQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIQEQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-17.38%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-12.00%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.24%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-3.81%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.00%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и EQLT

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) составляет 4.18%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIQEQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

6.37%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

21.24%

-11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

23.55%

-12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

21.31%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

21.31%

-6.73%

Сравнение комиссий SEIQ и EQLT

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQLT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и EQLT

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности EQLT в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.73%3.10%0.51%0.00%0.00%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.88%0.94%0.97%1.08%0.83%

Часто задаваемые вопросы

SEIQ and EQLT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQLT has higher volatility (6.37%) compared to SEIQ (4.18%). In terms of maximum drawdown, SEIQ dropped -14.87% vs EQLT's -17.38%.

On 1-year performance, EQLT leads with 48.63% vs 16.00% for SEIQ. On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIQ has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 48.63% return vs 16.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for EQLT.

EQLT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.88% for SEIQ.

They also come from different issuers: SEI and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SEIQ and 0.35% for EQLT.

EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIQ и EQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор