Сравнение SEIQ с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
SEIQ и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIQ - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIQ и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIQ и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | -6.22% | 12.51% | 16.15% | 22.66% | 1.51% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SEIQ показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
SEIQ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIQ и DJUN
SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
SEIQ vs. DJUN — Ранг доходности на риск
SEIQ
DJUN
Сравнение SEIQ c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIQ | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.22 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.85 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.53 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 8.47 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIQ | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.22 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.97 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SEIQ и DJUN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIQ и DJUN
Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 1.00% | 0.94% | 0.97% | 1.08% | 0.83% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEIQ и DJUN
Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIQ | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -11.96% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -7.33% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -1.18% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -1.64% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.33% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIQ и DJUN
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIQ | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 2.86% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 3.79% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 10.23% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 8.50% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 8.16% | +6.56% |