PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIQ с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIQ с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SEIQ returned 13.59%/yr vs 13.34%/yr for CVSE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEIQ charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SEIQ

1 день
-0.66%
1 месяц
4.05%
С начала года
2.81%
6 месяцев
3.61%
1 год
10.27%
3 года*
13.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIQ и CVSE

2026 (YTD)202520242023
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		2.81%12.51%16.15%14.97%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between SEIQ and CVSE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.80

Over the past year, the correlation between SEIQ and CVSE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SEIQ и CVSE

Секторы
SEIQ
CVSE

Технологии

32.8%
39.5%

Здравоохранение

20.7%
10.3%

Потребительский защитный сектор

13.1%
1.7%

Финансовые услуги

10.3%
16.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.0%

Промышленность

6.7%
11.3%

Коммуникационные услуги

5.3%
5.1%

Сырьевые материалы

0.9%
2.7%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

SEIQ
32.8%
CVSE
39.5%

Здравоохранение

SEIQ
20.7%
CVSE
10.3%

Потребительский защитный сектор

SEIQ
13.1%
CVSE
1.7%

Финансовые услуги

SEIQ
10.3%
CVSE
16.3%

Потребительский циклический сектор

SEIQ
10.0%
CVSE
7.0%

Промышленность

SEIQ
6.7%
CVSE
11.3%

Коммуникационные услуги

SEIQ
5.3%
CVSE
5.1%

Сырьевые материалы

SEIQ
0.9%
CVSE
2.7%

Энергетика

SEIQ

-

CVSE

-

Недвижимость

SEIQ

-

CVSE
3.5%

Коммунальные услуги

SEIQ

-

CVSE
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMVSEIQ с VOO
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

SEIQ vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIQCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.28

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.90

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

2.66

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

5.71

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIQ vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVSE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIQCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.28

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.92

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и CVSE

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIQCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-20.29%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-3.08%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-20.29%

+6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.68%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-2.69%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.42%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и CVSE

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIQCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

0.00%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

0.00%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

6.49%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

13.87%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

13.87%

+0.72%

Сравнение комиссий SEIQ и CVSE

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и CVSE

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.93%0.94%0.97%1.08%0.83%

Часто задаваемые вопросы

SEIQ and CVSE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIQ has higher volatility (2.35%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, SEIQ dropped -14.87% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, SEIQ leads with 13.59% vs 13.34% for CVSE. On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIQ has performed better with a 13.59% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for CVSE.

SEIQ has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: SEI and Calvert. Their fees differ too: 0.15% for SEIQ and 0.29% for CVSE.

CVSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIQ и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор