PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIQ с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIQ с BLCR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and BLCR (iShares Large Cap Core Active ETF) are both exchange-traded funds - SEIQ is a Quality Factor fund actively managed by SEI, while BLCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, SEIQ returned 16.00% vs 35.25% for BLCR. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SEIQ charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.04%.

SEIQ

1 день
0.36%
1 месяц
4.77%
6 месяцев
8.79%
С начала года
8.95%
1 год
16.00%
3 года*
14.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.55%

BLCR

1 день
-0.59%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
18.01%
С начала года
19.04%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BLCR

iShares Large Cap Core Active ETF
$17.62M$18.64M$32.54M

SEIQ

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF
$1.93M$2.99M$2.13M

Сравнение доходности по годам SEIQ и BLCR

2026 (YTD)202520242023
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		8.95%12.51%16.15%12.01%
BLCR
iShares Large Cap Core Active ETF		19.04%30.93%17.07%13.54%

Correlation

The correlation between SEIQ and BLCR is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.71

The correlation between SEIQ and BLCR shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEIQ и BLCR

Секторы
SEIQ
BLCR

Технологии

34.1%
36.6%

Здравоохранение

19.4%
9.7%

Потребительский защитный сектор

13.1%

-

Финансовые услуги

10.3%
9.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.3%

Промышленность

6.7%
13.7%

Коммуникационные услуги

5.3%
13.3%

Сырьевые материалы

0.9%
2.3%

Энергетика

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

SEIQ
34.1%
BLCR
36.6%

Здравоохранение

SEIQ
19.4%
BLCR
9.7%

Потребительский защитный сектор

SEIQ
13.1%
BLCR

-

Финансовые услуги

SEIQ
10.3%
BLCR
9.7%

Потребительский циклический сектор

SEIQ
10.0%
BLCR
10.3%

Промышленность

SEIQ
6.7%
BLCR
13.7%

Коммуникационные услуги

SEIQ
5.3%
BLCR
13.3%

Сырьевые материалы

SEIQ
0.9%
BLCR
2.3%

Энергетика

SEIQ

-

BLCR
2.2%

Недвижимость

SEIQ

-

BLCR

-

Коммунальные услуги

SEIQ

-

BLCR
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

iShares Large Cap Core Active ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с RWLSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMV
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с VOOBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

SEIQ vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SEIQ c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIQBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.05

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.81

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

3.45

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

13.77

-7.48

SEIQ vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и BLCR

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIQBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-21.29%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-10.26%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-2.23%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.57%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и BLCR

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) составляет 4.18%, в то время как у iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIQBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

6.05%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

13.95%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

17.27%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

17.75%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

17.75%

-3.17%

Сравнение комиссий SEIQ и BLCR

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и BLCR

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности BLCR в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022
BLCR
iShares Large Cap Core Active ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.88%0.94%0.97%1.08%0.83%

Часто задаваемые вопросы

SEIQ and BLCR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (6.05%) compared to SEIQ (4.18%). In terms of maximum drawdown, SEIQ dropped -14.87% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 35.25% vs 16.00% for SEIQ. On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIQ has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 35.25% return vs 16.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

SEIQ has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.28% for BLCR.

SEIQ is categorized as Quality Factor, while BLCR is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: SEI and BlackRock. Their fees differ too: 0.15% for SEIQ and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIQ и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор