PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIQ с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIQ с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

SEIQ и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIQ - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIQ и BLCR

2026 (YTD)202520242023
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		-6.22%12.51%16.15%13.53%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

SEIQ

1 день
0.27%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.09%
1 год
5.36%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с SPMOSEIQ с AVUVSEIQ с USMVSEIQ с VOO
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий SEIQ и BLCR

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Доходность на риск

SEIQ vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIQBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.70

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.36

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

3.03

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

12.57

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIQ vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIQBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.70

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.44

-0.65

Корреляция

Корреляция между SEIQ и BLCR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и BLCR

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		1.00%0.94%0.97%1.08%0.83%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и BLCR

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIQBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-21.29%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-12.13%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-5.59%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-2.29%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.92%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и BLCR

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) составляет 4.47%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIQBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

7.08%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

12.55%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

21.17%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

17.60%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

17.60%

-2.88%