PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIQ с AVUQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIQ с AVUQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) are both Quality Factor funds. Both are actively managed. Over the past year, SEIQ returned 16.00% vs 22.23% for AVUQ. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и AVUQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у AVUQ с доходностью 12.79%.

SEIQ

1 день
0.36%
1 месяц
4.77%
6 месяцев
8.79%
С начала года
8.95%
1 год
16.00%
3 года*
14.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.55%

AVUQ

1 день
-0.16%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
13.50%
С начала года
12.79%
1 год
22.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUQ

Avantis U.S. Quality ETF
$1.56M$1.32M$1.57M

SEIQ

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF
$1.93M$2.99M$2.13M

Сравнение доходности по годам SEIQ и AVUQ

2026 (YTD)2025
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		8.95%11.80%
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		12.79%21.84%

Correlation

The correlation between SEIQ and AVUQ is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.70

The correlation between SEIQ and AVUQ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIQ и AVUQ

Секторы
SEIQ
AVUQ

Технологии

34.1%
47.2%

Здравоохранение

19.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

13.1%
3.2%

Финансовые услуги

10.3%
5.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.3%

Промышленность

6.7%
8.9%

Коммуникационные услуги

5.3%
12.2%

Сырьевые материалы

0.9%
1.1%

Энергетика

-

2.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

SEIQ
34.1%
AVUQ
47.2%

Здравоохранение

SEIQ
19.4%
AVUQ
5.7%

Потребительский защитный сектор

SEIQ
13.1%
AVUQ
3.2%

Финансовые услуги

SEIQ
10.3%
AVUQ
5.5%

Потребительский циклический сектор

SEIQ
10.0%
AVUQ
13.3%

Промышленность

SEIQ
6.7%
AVUQ
8.9%

Коммуникационные услуги

SEIQ
5.3%
AVUQ
12.2%

Сырьевые материалы

SEIQ
0.9%
AVUQ
1.1%

Энергетика

SEIQ

-

AVUQ
2.1%

Недвижимость

SEIQ

-

AVUQ
0.1%

Коммунальные услуги

SEIQ

-

AVUQ
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Avantis U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с RWLSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMV
Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с AVLCAVUQ с VUGAVUQ с SCHGAVUQ с QUALAVUQ с AVLV

Доходность на риск

SEIQ vs. AVUQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SEIQ c AVUQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIQAVUQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.34

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.91

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.92

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

6.93

-0.64

SEIQ vs. AVUQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUQ равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и AVUQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и AVUQ

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки AVUQ в -12.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и AVUQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIQAVUQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-12.35%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-11.61%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-2.23%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.21%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и AVUQ

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) составляет 4.18%, в то время как у Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIQAVUQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.38%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

13.19%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

16.68%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

19.44%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

19.44%

-4.86%

Сравнение комиссий SEIQ и AVUQ

И SEIQ, и AVUQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и AVUQ

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности AVUQ в 0.30%

ПозицияTTM2025202420232022
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.30%0.32%0.00%0.00%0.00%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.88%0.94%0.97%1.08%0.83%

Часто задаваемые вопросы

SEIQ and AVUQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUQ has higher volatility (5.38%) compared to SEIQ (4.18%). In terms of maximum drawdown, SEIQ dropped -14.87% vs AVUQ's -12.35%.

On 1-year performance, AVUQ leads with 22.23% vs 16.00% for SEIQ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SEIQ has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUQ has performed better with a 22.23% return vs 16.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ and AVUQ have the same expense ratio: 0.15% per year.

SEIQ has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.30% for AVUQ.

They also come from different issuers: SEI and Avantis.

SEIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIQ и AVUQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор