PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIQ с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIQ с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SEIQ returned 12.93%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEIQ charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

SEIQ

1 день
1.11%
1 месяц
3.54%
6 месяцев
5.82%
С начала года
6.01%
1 год
12.31%
3 года*
12.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIQ и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		6.01%12.51%16.15%22.66%4.56%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between SEIQ and AVIE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.52

Over the past year, the correlation between SEIQ and AVIE has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SEIQ и AVIE

Секторы
SEIQ
AVIE

Технологии

41.4%
0.1%

Потребительский циклический сектор

15.0%
0.0%

Промышленность

9.8%
1.3%

Потребительский защитный сектор

9.1%
17.1%

Здравоохранение

8.8%
26.3%

Коммуникационные услуги

8.2%

-

Финансовые услуги

7.8%
15.0%

Сырьевые материалы

0.9%
9.8%

Энергетика

-

30.0%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

SEIQ
41.4%
AVIE
0.1%

Потребительский циклический сектор

SEIQ
15.0%
AVIE
0.0%

Промышленность

SEIQ
9.8%
AVIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

SEIQ
9.1%
AVIE
17.1%

Здравоохранение

SEIQ
8.8%
AVIE
26.3%

Коммуникационные услуги

SEIQ
8.2%
AVIE

-

Финансовые услуги

SEIQ
7.8%
AVIE
15.0%

Сырьевые материалы

SEIQ
0.9%
AVIE
9.8%

Энергетика

SEIQ

-

AVIE
30.0%

Недвижимость

SEIQ

-

AVIE
0.1%

Коммунальные услуги

SEIQ

-

AVIE
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с BDGSSEIQ с GARPSEIQ с AVUVSEIQ с RWLSEIQ с SPMOSEIQ с USMV
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

SEIQ vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIQAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.71

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.96

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

5.53

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

17.46

-12.59

SEIQ vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и AVIE

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIQAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-12.39%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-4.97%

-4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-12.39%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-2.96%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.57%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и AVIE

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIQAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.73%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

7.59%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

10.14%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

12.90%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

12.90%

+1.67%

Сравнение комиссий SEIQ и AVIE

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и AVIE

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.90%0.94%0.97%1.08%0.83%

Часто задаваемые вопросы

SEIQ and AVIE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIQ has higher volatility (4.27%) compared to AVIE (3.73%). In terms of maximum drawdown, SEIQ dropped -14.87% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, AVIE leads with 13.39% vs 12.93% for SEIQ. On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIE has performed better with a 13.39% return vs 12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.90% for SEIQ.

They also come from different issuers: SEI and Avantis. Their fees differ too: 0.15% for SEIQ and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIQ и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор