PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIMX с SMSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIMX с SMSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX).

SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. SMSAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIMX и SMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIMX и SMSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		2.01%10.62%6.42%7.21%-4.95%1.47%12.06%4.85%-3.68%5.26%

Доходность по периодам

С начала года, SEIMX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SMSAX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции SEIMX уступали акциям SMSAX по среднегодовой доходности: 1.83% против 4.36% соответственно.

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%

SMSAX

1 день
1.20%
1 месяц
-1.74%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.75%
1 год
14.04%
3 года*
8.43%
5 лет*
4.11%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund

Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с SMQFXSEIMX с LDRAXSEIMX с SGYAX
Часто сравнивают с SMSAX:
SMSAX с VOOSMSAX с QRPNXSMSAX с FCRIXSMSAX с QRPRXSMSAX с ADAIXSMSAX с ENIAXSMSAX с QSPIX

Сравнение комиссий SEIMX и SMSAX

SEIMX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SMSAX в 1.35%.

SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

Доходность на риск

SEIMX vs. SMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SMSAX
Ранг доходности на риск SMSAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIMX c SMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMXSMSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.42

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.61

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.77

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

13.93

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIMX vs. SMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIMX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SMSAX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIMX и SMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMXSMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.42

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.91

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.96

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.71

+0.67

Корреляция

Корреляция между SEIMX и SMSAX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIMX и SMSAX

Дивидендная доходность SEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SMSAX в 4.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		4.98%5.08%5.54%4.35%2.13%7.61%2.79%1.01%4.94%2.20%0.07%2.66%

Просадки

Сравнение просадок SEIMX и SMSAX

Максимальная просадка SEIMX за все время составила -13.27%, что больше максимальной просадки SMSAX в -10.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIMX и SMSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIMXSMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-10.98%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-3.73%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-9.72%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

-10.98%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.12%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-2.12%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.01%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIMX и SMSAX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) составляет 1.03%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что SEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIMXSMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

2.30%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

4.03%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

5.83%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

4.55%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

4.55%

-0.92%