Сравнение SEIM с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
SEIM и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIM и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIM и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.63% | 20.20% | 39.12% | 16.25% | -4.04% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 5.88% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SEIM показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
SEIM
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIM и THLV
SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
SEIM vs. THLV — Ранг доходности на риск
SEIM
THLV
Сравнение SEIM c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIM | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.81 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.53 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.00 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 10.82 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIM | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.81 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.85 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SEIM и THLV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIM и THLV
Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.55% | 0.56% | 0.48% | 0.89% | 1.01% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок SEIM и THLV
Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIM | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.17% | -13.15% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -6.66% | -6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -4.46% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -3.75% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.85% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIM и THLV
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SEIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIM | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 3.33% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 7.61% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 11.29% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 11.80% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 11.80% | +7.14% |