PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SEIM с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SEIM и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIM и THLV


2026 (YTD)2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF
0.63%20.20%39.12%16.25%-4.04%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
6.72%10.50%9.52%5.88%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.


SEIM

1 день
1.91%
1 месяц
-3.99%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.93%
1 год
28.30%
3 года*
22.95%
5 лет*
10 лет*

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Сравнение комиссий SEIM и THLV

SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.


Доходность на риск

SEIM vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8383
Ранг коэф-та Мартина

THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SEIMTHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.81

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.53

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.00

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

10.82

-0.94

SEIM vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SEIMTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.81

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.85

+0.11

Корреляция

Корреляция между SEIM и THLV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и THLV

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности THLV в 1.66%


TTM2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF
0.55%0.56%0.48%0.89%1.01%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок SEIM и THLV

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и THLV.


Загрузка...

Показатели просадок


SEIMTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-13.15%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-6.66%

-6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-4.46%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.75%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.85%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и THLV

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SEIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SEIMTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

3.33%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

7.61%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

11.29%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

11.80%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

11.80%

+7.14%