Сравнение SEIM с IBID
SEIM (SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. SEIM is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, SEIM returned 29.06% vs 3.54% for IBID. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SEIM charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности SEIM и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIM показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 2.35%.
SEIM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 18.97%
- С начала года
- 19.77%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 28.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.53%
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $833.66K | $776.63K | $746.99K | |
| $5.71M | $6.81M | $5.16M |
Сравнение доходности по годам SEIM и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | 19.77% | 20.20% | 39.12% | 7.35% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.35% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between SEIM and IBID is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between SEIM and IBID has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIM vs. IBID — Ранг доходности на риск
SEIM
IBID
Сравнение SEIM c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF (SEIM) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEIM | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.66 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 6.46 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 22.66 | -12.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEIM и IBID
Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIM | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.17% | -1.28% | -20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -0.55% | -9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.14% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -0.22% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 0.16% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIM и IBID
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF (SEIM) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что SEIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIM | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 0.32% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 0.92% | +14.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 1.15% | +17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 2.21% | +17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 2.21% | +17.00% |
Сравнение комиссий SEIM и IBID
SEIM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIM и IBID
Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности IBID в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | 0.53% | 0.56% | 0.48% | 0.89% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
SEIM and IBID have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEIM has higher volatility (6.73%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, SEIM dropped -22.17% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, SEIM leads with 29.06% vs 3.54% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEIM has performed better with a 29.06% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SEIM.
IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.53% for SEIM.
SEIM is categorized as Momentum, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: SEI and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SEIM and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIM и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор