PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SEIM с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SEIM и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF (SEIM) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 2.35%.


SEIM

1 день
-0.42%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
18.97%
С начала года
19.77%
1 год
29.06%
3 года*
28.74%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
20.53%

IBID

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
1.99%
С начала года
2.35%
1 год
3.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$833.66K$776.63K$746.99K
$5.71M$6.81M$5.16M

Сравнение доходности по годам SEIM и IBID


2026 (YTD)202520242023
SEIM
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
19.77%20.20%39.12%7.35%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
2.35%5.66%4.71%2.61%

Correlation

The correlation between SEIM and IBID is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between SEIM and IBID has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Доходность на риск

SEIM vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 7474
Ранг коэф-та Мартина

IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SEIM c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF (SEIM) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SEIMIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.66

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

6.46

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

22.66

-12.17

SEIM vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIM и IBID

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и IBID.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SEIMIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-1.28%

-20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-0.55%

-9.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.14%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-0.22%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

0.16%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и IBID

SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF (SEIM) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что SEIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SEIMIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

0.32%

+6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

0.92%

+14.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

1.15%

+17.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

2.21%

+17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

2.21%

+17.00%

Сравнение комиссий SEIM и IBID

SEIM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и IBID

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности IBID в 4.90%


ПозицияTTM2025202420232022
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
4.90%4.43%4.24%0.81%0.00%
SEIM
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
0.53%0.56%0.48%0.89%1.01%

Часто задаваемые вопросы


SEIM and IBID have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIM has higher volatility (6.73%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, SEIM dropped -22.17% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, SEIM leads with 29.06% vs 3.54% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIM has performed better with a 29.06% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SEIM.

IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.53% for SEIM.

SEIM is categorized as Momentum, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: SEI and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SEIM and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIM и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор