PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SEIM с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SEIM и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIM и DJUN


2026 (YTD)2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF
0.63%20.20%39.12%16.25%-2.39%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
-0.21%9.38%13.92%17.58%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью -0.21%.


SEIM

1 день
1.91%
1 месяц
-3.99%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.93%
1 год
28.30%
3 года*
22.95%
5 лет*
10 лет*

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Сравнение комиссий SEIM и DJUN

SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.


Доходность на риск

SEIM vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SEIMDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.85

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.53

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

8.47

+1.40

SEIM vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SEIMDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.22

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.97

-0.01

Корреляция

Корреляция между SEIM и DJUN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и DJUN

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF
0.55%0.56%0.48%0.89%1.01%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEIM и DJUN

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и DJUN.


Загрузка...

Показатели просадок


SEIMDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-11.96%

-10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-7.33%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-1.18%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-1.64%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.33%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и DJUN

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SEIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SEIMDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

2.86%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

3.79%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

10.23%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

8.50%

+10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

8.16%

+10.78%