Сравнение SEIM с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
SEIM и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIM и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIM и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.63% | 20.20% | 39.12% | 16.25% | -2.39% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SEIM показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
SEIM
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIM и DJUN
SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
SEIM vs. DJUN — Ранг доходности на риск
SEIM
DJUN
Сравнение SEIM c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIM | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.85 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.53 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 8.47 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIM | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.97 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SEIM и DJUN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIM и DJUN
Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.55% | 0.56% | 0.48% | 0.89% | 1.01% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEIM и DJUN
Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIM | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.17% | -11.96% | -10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -7.33% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -1.18% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -1.64% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.33% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIM и DJUN
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SEIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIM | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 2.86% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 3.79% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 10.23% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 8.50% | +10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 8.16% | +10.78% |