Сравнение SEHAX с FTZIX
SEHAX (SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund) and FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SEHAX returned 13.75%/yr vs 15.32%/yr for FTZIX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. SEHAX charges 0.32%/yr vs 1.12%/yr for FTZIX.
Доходность
Сравнение доходности SEHAX и FTZIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEHAX показывает доходность 17.33%, что значительно ниже, чем у FTZIX с доходностью 28.87%.
SEHAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 4.89%
- 6 месяцев
- 15.40%
- С начала года
- 17.33%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.18%
FTZIX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- 5.08%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 28.87%
- 1 год
- 48.33%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SEHAX и FTZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEHAX SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund | 17.33% | 17.99% | 24.97% | 21.99% | -15.84% | 32.78% | 13.16% | 28.09% | 0.98% |
FTZIX Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund | 28.87% | 22.63% | 25.31% | 27.18% | -21.31% | 25.25% | 19.60% | 33.70% | 0.00% |
Correlation
The correlation between SEHAX and FTZIX is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between SEHAX and FTZIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEHAX vs. FTZIX — Ранг доходности на риск
SEHAX
FTZIX
Сравнение SEHAX c FTZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEHAX | FTZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 5.24 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 19.22 | -3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEHAX и FTZIX
Максимальная просадка SEHAX за все время составила -35.77%, примерно равная максимальной просадке FTZIX в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEHAX и FTZIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEHAX | FTZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.77% | -37.22% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -9.03% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.69% | -18.65% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.77% | -29.53% | -6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -6.39% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.46% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEHAX и FTZIX
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) составляет 3.47%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что SEHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEHAX | FTZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 5.75% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 13.85% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 17.56% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 19.65% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 22.28% | -0.68% |
Сравнение комиссий SEHAX и FTZIX
SEHAX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FTZIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEHAX и FTZIX
Дивидендная доходность SEHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности FTZIX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTZIX Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund | 0.04% | 0.05% | 0.11% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.76% | 0.00% |
SEHAX SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund | 4.76% | 5.52% | 7.85% | 1.15% | 12.75% | 23.76% | 1.69% | 1.97% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
SEHAX and FTZIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTZIX has higher volatility (5.75%) compared to SEHAX (3.47%). In terms of maximum drawdown, SEHAX dropped -35.77% vs FTZIX's -37.22%.
FTZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEHAX и FTZIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор