PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEGM.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEGM.L с EXCS.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SEGM.L (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEGM.L returned 18.53%/yr vs 22.94%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEGM.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEGM.L показывает доходность 20.50%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 32.43%.

SEGM.L

1 день
-3.72%
1 месяц
0.39%
С начала года
20.50%
6 месяцев
21.25%
1 год
44.51%
3 года*
18.53%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
-4.48%
1 месяц
1.19%
С начала года
32.43%
6 месяцев
35.05%
1 год
63.94%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEGM.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SEGM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		20.50%23.85%9.24%4.43%-10.96%-2.59%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		32.43%26.23%5.43%11.04%-8.40%-25.31%

Correlation

The correlation between SEGM.L and EXCS.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2021 г.

0.85

The correlation between SEGM.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEGM.L и EXCS.L

Секторы
SEGM.L
EXCS.L

Технологии

40.9%
45.1%

Финансовые услуги

18.0%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.5%

Промышленность

7.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.4%

Сырьевые материалы

5.6%
6.8%

Здравоохранение

3.5%
2.2%

Энергетика

3.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.9%

Недвижимость

1.7%
1.0%

Коммунальные услуги

1.2%
2.3%

Технологии

SEGM.L
40.9%
EXCS.L
45.1%

Финансовые услуги

SEGM.L
18.0%
EXCS.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

SEGM.L
9.4%
EXCS.L
4.5%

Промышленность

SEGM.L
7.8%
EXCS.L
8.3%

Коммуникационные услуги

SEGM.L
6.2%
EXCS.L
3.4%

Сырьевые материалы

SEGM.L
5.6%
EXCS.L
6.8%

Здравоохранение

SEGM.L
3.5%
EXCS.L
2.2%

Энергетика

SEGM.L
3.0%
EXCS.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

SEGM.L
2.8%
EXCS.L
2.9%

Недвижимость

SEGM.L
1.7%
EXCS.L
1.0%

Коммунальные услуги

SEGM.L
1.2%
EXCS.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SEGM.L:
SEGM.L с EMIM.LSEGM.L с FRIN.LSEGM.L с FEM.LSEGM.L с E127.LSEGM.L с EVLUSEGM.L с EMHD.LSEGM.L с SWDA.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

SEGM.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEGM.L
Ранг доходности на риск SEGM.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEGM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEGM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEGM.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEGM.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEGM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEGM.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEGM.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
3.26

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
4.02

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.60

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

5.41

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

19.59

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEGM.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEGM.L на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCS.L равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEGM.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEGM.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.26

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.27

0.00

Просадки

Сравнение просадок SEGM.L и EXCS.L

Максимальная просадка SEGM.L за все время составила -38.42%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGM.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEGM.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.42%

-35.01%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-11.76%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-21.79%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-6.83%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-21.05%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.25%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SEGM.L и EXCS.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) составляет 8.02%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что SEGM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEGM.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

9.63%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

17.21%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

19.53%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

24.21%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

24.21%

-2.29%

Сравнение комиссий SEGM.L и EXCS.L

И SEGM.L, и EXCS.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEGM.L и EXCS.L

Ни SEGM.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SEGM.L and EXCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEGM.L and EXCS.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

Both ETFs track MSCI EM NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEGM.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор