Сравнение EXCS.L с VFEG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L).
EXCS.L и VFEG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2021 г.. VFEG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXCS.L или VFEG.L.
Доходность
Сравнение доходности EXCS.L и VFEG.L
Доходность по периодам
С начала года, EXCS.L показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у VFEG.L с доходностью 12.53%.
EXCS.L
6.22%
-3.35%
-1.12%
10.74%
N/A
N/A
VFEG.L
12.53%
-2.16%
1.75%
14.45%
4.15%
N/A
Основные характеристики
| EXCS.L | VFEG.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | 1.65 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 3.89 | 5.59 |
| Индекс Язвы | 2.76% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 12.73% |
| Макс. просадка | -14.45% | -25.35% |
| Текущая просадка | -5.62% | -4.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXCS.L и VFEG.L
EXCS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VFEG.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между EXCS.L и VFEG.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXCS.L c VFEG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXCS.L и VFEG.L
Ни EXCS.L, ни VFEG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EXCS.L и VFEG.L
Максимальная просадка EXCS.L за все время составила -14.45%, что меньше максимальной просадки VFEG.L в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCS.L и VFEG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXCS.L и VFEG.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) составляет 3.48%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что EXCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.