Сравнение EXCS.L с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
EXCS.L и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2021 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXCS.L или EEM.
Основные характеристики
EXCS.L | EEM | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.46% | 7.60% |
Дох-ть за 1 год | 13.25% | 12.66% |
Коэф-т Шарпа | 1.03 | 0.85 |
Дневная вол-ть | 12.96% | 14.48% |
Макс. просадка | -14.45% | -66.44% |
Текущая просадка | -4.52% | -20.00% |
Корреляция
Корреляция между EXCS.L и EEM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EXCS.L и EEM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXCS.L показывает доходность 7.46%, а EEM немного выше – 7.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXCS.L и EEM
EXCS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXCS.L c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXCS.L и EEM
EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.42% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок EXCS.L и EEM
Максимальная просадка EXCS.L за все время составила -14.45%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCS.L и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXCS.L и EEM
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 4.25% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.