Сравнение EXCS.L с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
EXCS.L и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2021 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXCS.L или EEM.
Доходность
Сравнение доходности EXCS.L и EEM
Доходность по периодам
С начала года, EXCS.L показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 8.78%.
EXCS.L
6.85%
-2.78%
-0.21%
11.40%
N/A
N/A
EEM
8.78%
-5.40%
0.25%
13.23%
2.53%
2.45%
Основные характеристики
| EXCS.L | EEM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 0.44 |
| Коэф-т Мартина | 3.95 | 4.10 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 3.26% |
| Дневная вол-ть | 12.59% | 15.60% |
| Макс. просадка | -14.45% | -66.44% |
| Текущая просадка | -5.06% | -19.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXCS.L и EEM
EXCS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Корреляция
Корреляция между EXCS.L и EEM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXCS.L c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXCS.L и EEM
EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.39% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EXCS.L и EEM
Максимальная просадка EXCS.L за все время составила -14.45%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCS.L и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXCS.L и EEM
Текущая волатильность для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) составляет 3.75%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что EXCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.