Сравнение EXCS.L с EIMI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L).
EXCS.L и EIMI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2021 г.. EIMI.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXCS.L или EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности EXCS.L и EIMI.L
Доходность по периодам
С начала года, EXCS.L показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 8.65%.
EXCS.L
6.85%
-2.78%
-0.21%
11.40%
N/A
N/A
EIMI.L
8.65%
-5.60%
0.00%
13.88%
3.98%
3.41%
Основные характеристики
| EXCS.L | EIMI.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 3.95 | 4.17 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 2.99% |
| Дневная вол-ть | 12.59% | 14.91% |
| Макс. просадка | -14.45% | -38.73% |
| Текущая просадка | -5.06% | -14.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXCS.L и EIMI.L
И EXCS.L, и EIMI.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между EXCS.L и EIMI.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXCS.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXCS.L и EIMI.L
Ни EXCS.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EXCS.L и EIMI.L
Максимальная просадка EXCS.L за все время составила -14.45%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCS.L и EIMI.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXCS.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) составляет 3.75%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что EXCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.