Сравнение EXCS.L с EMIM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L).
EXCS.L и EMIM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2021 г.. EMIM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXCS.L или EMIM.L.
Основные характеристики
EXCS.L | EMIM.L | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.46% | 4.97% |
Дох-ть за 1 год | 14.30% | 8.27% |
Коэф-т Шарпа | 1.07 | 0.61 |
Дневная вол-ть | 12.95% | 12.50% |
Макс. просадка | -14.45% | -31.70% |
Текущая просадка | -4.52% | -9.47% |
Корреляция
Корреляция между EXCS.L и EMIM.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EXCS.L и EMIM.L
С начала года, EXCS.L показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у EMIM.L с доходностью 4.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXCS.L и EMIM.L
И EXCS.L, и EMIM.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXCS.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXCS.L и EMIM.L
Ни EXCS.L, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EXCS.L и EMIM.L
Максимальная просадка EXCS.L за все время составила -14.45%, что меньше максимальной просадки EMIM.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCS.L и EMIM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXCS.L и EMIM.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) имеют волатильность 4.37% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.