Сравнение EXCS.L с EMIM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L).
EXCS.L и EMIM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2021 г.. EMIM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXCS.L или EMIM.L.
Доходность
Сравнение доходности EXCS.L и EMIM.L
Доходность по периодам
С начала года, EXCS.L показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 9.44%.
EXCS.L
6.85%
-2.78%
-0.21%
11.40%
N/A
N/A
EMIM.L
9.44%
-2.66%
0.35%
11.77%
4.40%
5.64%
Основные характеристики
| EXCS.L | EMIM.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 1.29 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 3.95 | 4.07 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 2.71% |
| Дневная вол-ть | 12.59% | 12.81% |
| Макс. просадка | -14.45% | -31.70% |
| Текущая просадка | -5.06% | -5.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXCS.L и EMIM.L
И EXCS.L, и EMIM.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между EXCS.L и EMIM.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXCS.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXCS.L и EMIM.L
Ни EXCS.L, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EXCS.L и EMIM.L
Максимальная просадка EXCS.L за все время составила -14.45%, что меньше максимальной просадки EMIM.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCS.L и EMIM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXCS.L и EMIM.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) составляет 3.75%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что EXCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.