iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) Коэффициент Сортино: 3.14
Коэффициент Сортино EXCS.L равен 3.14, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 3.14 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино EXCS.L
EXCS.L опережает 94.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Подходит как основная позиция портфеля благодаря сильной защите от убытков
- Отслеживайте изменения ранга для выявления ослабления защитных характеристик
- Исключительный профиль с поправкой на риск поддерживает больший размер позиции
- Сравните с аналогами в категории, чтобы оценить, является ли сила специфичной для инвестиции
Позиция EXCS.L на рынке
График показывает коэффициент Сортино EXCS.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 0.81 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.81 до 2.03
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.03 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 10.17+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.44 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) с другими ETF в категории Emerging Markets Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность EXCS.L с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| XDEX.L | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C | 3.52 | |||
| HDEM.L | Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 3.34 | |||
| EMVL.L | iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 3.18 | |||
| EXCS.L | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 3.14 | |||
| EMHD.L | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.10 | |||
| EMXC.L | Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 3.02 | |||
| SEDY.L | iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 2.86 | |||
| UB32.L | UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis | 2.70 | |||
| AEMU.L | Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) | 2.62 | |||
| MSDG.L | Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 2.62 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино EXCS.L во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда EXCS.L стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore EXCS.L risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.