Сравнение EXCS.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и S&P 500 (^GSPC).
EXCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXCS.L или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности EXCS.L и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, EXCS.L показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.56%.
EXCS.L
6.85%
-2.78%
-0.21%
11.40%
N/A
N/A
^GSPC
23.56%
0.49%
11.03%
30.56%
13.70%
11.10%
Основные характеристики
| EXCS.L | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | 3.95 | 16.12 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 12.59% | 12.27% |
| Макс. просадка | -14.45% | -56.78% |
| Текущая просадка | -5.06% | -1.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EXCS.L и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXCS.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EXCS.L и ^GSPC
Максимальная просадка EXCS.L за все время составила -14.45%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCS.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXCS.L и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) составляет 3.75%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что EXCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.