Сравнение EXCS.L с ^GSPC
EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, EXCS.L returned 26.64%/yr vs 17.76%/yr for ^GSPC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXCS.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXCS.L торгуется в GBP, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXCS.L показывает доходность 40.78%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.90%.
EXCS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- 40.78%
- 6 месяцев
- 42.72%
- 1 год
- 69.00%
- 3 года*
- 26.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 24.71%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам EXCS.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 40.78% | 26.23% | 5.43% | 11.04% | -8.40% | -25.31% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.90% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 0.78% |
Correlation
The correlation between EXCS.L and ^GSPC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXCS.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
EXCS.L
^GSPC
Сравнение EXCS.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXCS.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.38 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 3.09 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.17 | 11.34 | +8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXCS.L и ^GSPC
Максимальная просадка EXCS.L за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCS.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXCS.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.01% | -37.07% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -8.03% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.79% | -22.15% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -1.66% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -5.30% | -15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.18% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXCS.L и ^GSPC
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что EXCS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXCS.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 4.35% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.85% | 8.96% | +9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 12.03% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 15.96% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 18.09% | +6.29% |
Часто задаваемые вопросы
EXCS.L and ^GSPC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXCS.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор