Сравнение EXCS.L с ^GSPC
EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, EXCS.L returned 24.90%/yr vs 18.03%/yr for ^GSPC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXCS.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXCS.L торгуется в GBP, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXCS.L показывает доходность 38.77%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.24%.
EXCS.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 38.77%
- 6 месяцев
- 43.14%
- 1 год
- 73.63%
- 3 года*
- 24.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам EXCS.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 38.77% | 26.13% | 5.55% | 10.95% | -8.31% | 2.81% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.24% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 0.73% |
Correlation
The correlation between EXCS.L and ^GSPC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXCS.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
EXCS.L
^GSPC
Сравнение EXCS.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXCS.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.46 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.20 | 3.53 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.70 | 13.19 | +9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXCS.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88 | 2.46 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.58 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок EXCS.L и ^GSPC
Максимальная просадка EXCS.L за все время составила -17.51%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCS.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXCS.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.51% | -37.07% | +19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -8.03% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.51% | -22.15% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | 0.00% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -5.32% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.15% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXCS.L и ^GSPC
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что EXCS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXCS.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 2.60% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 8.20% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 11.52% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 15.85% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 18.15% | -2.79% |
Часто задаваемые вопросы
EXCS.L and ^GSPC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXCS.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор