PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXCS.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EXCS.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

EXCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EXCS.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXCS.L и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		10.84%26.13%5.55%10.95%-8.31%2.81%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.86%0.73%
Разные валюты инструментов

EXCS.L торгуется в GBP, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXCS.L показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.82%.

EXCS.L

1 день
4.07%
1 месяц
-6.31%
С начала года
10.84%
6 месяцев
20.32%
1 год
44.02%
3 года*
17.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.84%
1 год
13.26%
3 года*
14.01%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с VXUSEXCS.L с FLIN
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EXCS.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXCS.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXCS.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

0.71

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

1.11

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.17

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

1.18

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.07

4.60

+9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXCS.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXCS.L на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXCS.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXCS.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.71

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.54

+0.18

Корреляция

Корреляция между EXCS.L и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EXCS.L и ^GSPC

Максимальная просадка EXCS.L за все время составила -17.51%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCS.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EXCS.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.51%

-56.78%

+39.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-12.14%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-5.78%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-10.75%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.60%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EXCS.L и ^GSPC

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что EXCS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXCS.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

4.54%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

9.49%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

18.75%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

15.90%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

18.17%

-3.54%