PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEFIX с DFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEFIX с DFGFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).

SEFIX управляется SEI. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SEFIX и DFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEFIX и DFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund		-1.01%2.79%2.53%7.13%-9.22%132.40%2.95%6.55%1.93%1.79%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, SEFIX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции SEFIX превзошли акции DFGFX по среднегодовой доходности: 10.52% против 1.75% соответственно.

SEFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.91%
1 год
1.30%
3 года*
2.90%
5 лет*
19.15%
10 лет*
10.52%

DFGFX

1 день
0.05%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с SEFIX:
SEFIX с PFORXSEFIX с DFSHXSEFIX с FBIIXSEFIX с PRSNXSEFIX с SPIIXSEFIX с DGFFXSEFIX с EAIIX
Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX

Сравнение комиссий SEFIX и DFGFX

SEFIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.

SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

SEFIX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEFIX
Ранг доходности на риск SEFIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEFIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEFIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEFIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEFIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEFIX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEFIXDFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.71

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.85

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

2.61

-1.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.87

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

5.76

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEFIX vs. DFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEFIX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа DFGFX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEFIX и DFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEFIXDFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.71

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

1.19

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

1.29

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

2.27

-2.04

Корреляция

Корреляция между SEFIX и DFGFX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEFIX и DFGFX

Дивидендная доходность SEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности DFGFX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund		2.81%2.78%0.00%0.00%13.04%60.90%0.03%3.33%4.58%0.00%2.67%6.00%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%

Просадки

Сравнение просадок SEFIX и DFGFX

Максимальная просадка SEFIX за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEFIX и DFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEFIXDFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-4.00%

-15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-1.41%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.59%

-4.00%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.59%

-4.00%

-7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

0.00%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-0.23%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.46%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SEFIX и DFGFX

SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SEFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEFIXDFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.22%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

0.44%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

1.56%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.94%

1.81%

+60.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.71%

1.36%

+42.35%