PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEFIX с SEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEFIX с SEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX).

SEFIX управляется SEI. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности SEFIX и SEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEFIX и SEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund		-0.90%2.79%2.53%7.13%-9.22%132.40%2.95%6.55%1.93%1.79%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, SEFIX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у SEIMX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции SEFIX превзошли акции SEIMX по среднегодовой доходности: 10.53% против 1.83% соответственно.

SEFIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-0.91%
1 год
1.30%
3 года*
2.94%
5 лет*
19.17%
10 лет*
10.53%

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

Часто сравнивают с SEFIX:
SEFIX с PFORXSEFIX с SPIIXSEFIX с FBIIXSEFIX с PRSNXSEFIX с DFGFXSEFIX с DFSHXSEFIX с PYGSX
Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с SMQFXSEIMX с LDRAXSEIMX с SGYAX

Сравнение комиссий SEFIX и SEIMX

SEFIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SEIMX в 0.63%.

SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

Доходность на риск

SEFIX vs. SEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEFIX
Ранг доходности на риск SEFIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEFIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEFIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEFIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEFIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEFIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEFIX c SEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEFIXSEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.02

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.35

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.22

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

4.49

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEFIX vs. SEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEFIX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SEIMX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEFIX и SEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEFIXSEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.02

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.21

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.51

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.39

-1.15

Корреляция

Корреляция между SEFIX и SEIMX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEFIX и SEIMX

Дивидендная доходность SEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности SEIMX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund		2.81%2.78%0.00%0.00%13.04%60.90%0.03%3.33%4.58%0.00%2.67%6.00%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%

Просадки

Сравнение просадок SEFIX и SEIMX

Максимальная просадка SEFIX за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки SEIMX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEFIX и SEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEFIXSEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-13.27%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-3.88%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.59%

-13.27%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.59%

-13.27%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-2.47%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-1.49%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.05%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SEFIX и SEIMX

SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что SEFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEFIXSEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.03%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

1.51%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

3.92%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.94%

3.23%

+58.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.71%

3.63%

+40.08%