PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEFIX с SPIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEFIX с SPIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX).

SEFIX управляется SEI. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. SPIIX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SEFIX и SPIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEFIX и SPIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund		-1.01%2.79%2.53%7.13%-9.22%132.40%2.95%6.55%1.93%1.79%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		-7.22%16.97%24.11%25.49%-18.84%28.04%17.66%30.72%-5.00%21.06%

Доходность по периодам

С начала года, SEFIX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у SPIIX с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции SEFIX уступали акциям SPIIX по среднегодовой доходности: 10.52% против 12.99% соответственно.

SEFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.91%
1 год
1.30%
3 года*
2.90%
5 лет*
19.15%
10 лет*
10.52%

SPIIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-5.00%
1 год
13.56%
3 года*
16.34%
5 лет*
10.62%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund

SEI S&P 500 Index Fund Class I

Часто сравнивают с SEFIX:
SEFIX с PFORXSEFIX с DFGFXSEFIX с DFSHXSEFIX с DGFFXSEFIX с ENIAXSEFIX с FBIIXSEFIX с SAXIX
Часто сравнивают с SPIIX:
SPIIX с VOOSPIIX с FXAIXSPIIX с SEPAXSPIIX с SMQFXSPIIX с LDRAXSPIIX с SGYAXSPIIX с SIEMX

Сравнение комиссий SEFIX и SPIIX

SEFIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SPIIX в 0.65%.

SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I

Доходность на риск

SEFIX vs. SPIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEFIX
Ранг доходности на риск SEFIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEFIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEFIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEFIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEFIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPIIX
Ранг доходности на риск SPIIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEFIX c SPIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEFIXSPIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.79

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.23

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.98

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

4.73

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEFIX vs. SPIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEFIX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SPIIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEFIX и SPIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEFIXSPIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.69

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.53

-0.29

Корреляция

Корреляция между SEFIX и SPIIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEFIX и SPIIX

Дивидендная доходность SEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности SPIIX в 9.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund		2.81%2.78%0.00%0.00%13.04%60.90%0.03%3.33%4.58%0.00%2.67%6.00%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		9.08%8.42%12.20%4.10%10.27%7.03%5.78%4.04%3.90%2.08%4.34%1.53%

Просадки

Сравнение просадок SEFIX и SPIIX

Максимальная просадка SEFIX за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки SPIIX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEFIX и SPIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEFIXSPIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-55.78%

+36.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-12.14%

+9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.59%

-25.70%

+14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.59%

-33.85%

+22.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-9.02%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-7.33%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.52%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SEFIX и SPIIX

Текущая волатильность для SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) составляет 1.33%, в то время как у SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что SEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEFIXSPIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

4.24%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

9.09%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

18.13%

-14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.94%

18.41%

+43.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.71%

18.84%

+24.87%