PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEFIX с SEATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEFIX с SEATX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX).

SEFIX управляется SEI. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. SEATX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SEFIX и SEATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEFIX и SEATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund		-0.90%2.79%2.53%7.13%-9.22%132.40%2.95%6.55%1.93%1.79%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		-0.14%2.12%5.75%5.57%-13.10%4.00%6.20%10.58%0.56%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, SEFIX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у SEATX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции SEFIX превзошли акции SEATX по среднегодовой доходности: 10.53% против 2.80% соответственно.

SEFIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-0.91%
1 год
1.30%
3 года*
2.94%
5 лет*
19.17%
10 лет*
10.53%

SEATX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.39%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

Часто сравнивают с SEFIX:
SEFIX с PFORXSEFIX с SPIIXSEFIX с FBIIXSEFIX с PRSNXSEFIX с SEIMXSEFIX с DFGFXSEFIX с DFSHX
Часто сравнивают с SEATX:
SEATX с VTEBSEATX с MUBSEATX с SBDAXSEATX с SMQFXSEATX с SEPAXSEATX с SIEMXSEATX с LDRAX

Сравнение комиссий SEFIX и SEATX

SEFIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SEATX в 0.86%.

SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

Доходность на риск

SEFIX vs. SEATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEFIX
Ранг доходности на риск SEFIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEFIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEFIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEFIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEFIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEFIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SEATX
Ранг доходности на риск SEATX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEATX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEATX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEATX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEATX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEATX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEFIX c SEATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEFIXSEATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.36

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.50

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.45

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

1.33

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEFIX vs. SEATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEFIX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEATX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEFIX и SEATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEFIXSEATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.10

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.62

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.82

-0.59

Корреляция

Корреляция между SEFIX и SEATX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEFIX и SEATX

Дивидендная доходность SEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности SEATX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund		2.81%2.78%0.00%0.00%13.04%60.90%0.03%3.33%4.58%0.00%2.67%6.00%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		4.16%4.52%4.63%3.38%3.16%3.37%4.28%5.63%4.76%4.65%4.10%4.25%

Просадки

Сравнение просадок SEFIX и SEATX

Максимальная просадка SEFIX за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки SEATX в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEFIX и SEATX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEFIXSEATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-28.46%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-4.65%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.59%

-17.71%

+6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.59%

-17.71%

+6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-2.29%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-3.52%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.57%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SEFIX и SEATX

SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что SEFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEFIXSEATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.15%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

1.91%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

4.80%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.94%

4.24%

+57.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.71%

4.54%

+39.17%