Сравнение SEFIX с SIEMX
SEFIX (SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund) and SIEMX (SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - SEFIX is a Global Bonds fund managed by SEI, while SIEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by SEI. Over the past 10 years, SEFIX returned 10.50%/yr vs 10.00%/yr for SIEMX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SEFIX charges 1.02%/yr vs 1.71%/yr for SIEMX.
Доходность
Сравнение доходности SEFIX и SIEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEFIX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у SIEMX с доходностью 28.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEFIX имеют среднегодовую доходность 10.50%, а акции SIEMX немного отстают с 10.00%.
SEFIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 10.50%
SIEMX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 28.33%
- 6 месяцев
- 31.37%
- 1 год
- 55.08%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам SEFIX и SIEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEFIX SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund | -0.11% | 2.79% | 2.53% | 7.13% | -9.22% | 132.40% | 2.95% | 6.55% | 1.93% | 1.79% |
SIEMX SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund | 28.33% | 35.90% | 4.31% | 9.81% | -21.51% | -1.85% | 17.03% | 19.76% | -18.67% | 37.28% |
Correlation
The correlation between SEFIX and SIEMX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г. | -0.01 |
The correlation between SEFIX and SIEMX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEFIX vs. SIEMX — Ранг доходности на риск
SEFIX
SIEMX
Сравнение SEFIX c SIEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEFIX | SIEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.64 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 4.40 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 17.17 | -16.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEFIX | SIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 3.38 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.58 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.29 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SEFIX и SIEMX
Максимальная просадка SEFIX за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки SIEMX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEFIX и SIEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEFIX | SIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -65.22% | +46.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -13.59% | +10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.87% | -16.41% | +13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.59% | -37.68% | +26.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.59% | -40.76% | +29.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.77% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -21.45% | +17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 3.42% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEFIX и SIEMX
Текущая волатильность для SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) составляет 0.87%, в то время как у SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что SEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEFIX | SIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 7.42% | -6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 14.88% | -12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 17.68% | -14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.95% | 16.68% | +45.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.72% | 17.50% | +26.22% |
Сравнение комиссий SEFIX и SIEMX
SEFIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии SIEMX в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEFIX и SIEMX
Дивидендная доходность SEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности SIEMX в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEFIX SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund | 2.79% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 13.04% | 60.90% | 0.03% | 3.33% | 4.58% | 0.00% | 2.67% | 6.00% |
SIEMX SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund | 3.35% | 4.30% | 3.20% | 1.58% | 2.08% | 9.55% | 0.53% | 1.09% | 0.63% | 1.26% | 0.80% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
SEFIX and SIEMX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIEMX has higher volatility (7.42%) compared to SEFIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, SEFIX dropped -19.16% vs SIEMX's -65.22%.
SIEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEFIX и SIEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор