Сравнение SEF с QCMD
SEF (ProShares Short Financials) and QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. SEF is passively managed, while QCMD is actively managed. Over the past year, SEF returned -5.36% vs -27.53% for QCMD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SEF charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for QCMD.
Доходность
Сравнение доходности SEF и QCMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у QCMD с доходностью -16.73%.
SEF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- -3.05%
- С начала года
- -2.09%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- -12.03%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -12.30%
QCMD
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 23.57%
- 6 месяцев
- -21.30%
- С начала года
- -16.73%
- 1 год
- -27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEF и QCMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | -2.09% | -3.77% |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -16.73% | -11.76% |
Correlation
The correlation between SEF and QCMD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEF vs. QCMD — Ранг доходности на риск
SEF
QCMD
Сравнение SEF c QCMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEF | QCMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.49 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -1.15 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEF и QCMD
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки QCMD в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и QCMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEF | QCMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -56.03% | -40.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -56.03% | +41.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.48% | -38.81% | -57.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.78% | -16.72% | -66.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 23.88% | -18.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и QCMD
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.21%, в то время как у Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) волатильность равна 16.74%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEF | QCMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 16.74% | -12.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 46.46% | -35.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 51.82% | -37.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 50.60% | -32.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 50.60% | -30.16% |
Сравнение комиссий SEF и QCMD
SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QCMD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и QCMD
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности QCMD в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 3.59% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.43% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
SEF and QCMD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMD has higher volatility (16.74%) compared to SEF (4.21%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs QCMD's -56.03%.
On 1-year performance, SEF leads with -5.36% vs -27.53% for QCMD. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEF has performed better with a -5.36% return vs -27.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
QCMD has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 3.43% for SEF.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 1.00% for QCMD.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEF и QCMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор