Сравнение SEF с QCMD
SEF (ProShares Short Financials) and QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SEF charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for QCMD.
Доходность
Сравнение доходности SEF и QCMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у QCMD с доходностью -40.16%.
SEF
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- -10.34%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -11.50%
QCMD
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -37.93%
- С начала года
- -40.16%
- 6 месяцев
- -39.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEF и QCMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 8.89% | -4.21% |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -40.16% | -11.76% |
Correlation
The correlation between SEF and QCMD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEF vs. QCMD — Ранг доходности на риск
SEF
QCMD
Сравнение SEF c QCMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | QCMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | QCMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -1.05 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок SEF и QCMD
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки QCMD в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и QCMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEF | QCMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -56.03% | -40.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -56.03% | -40.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.72% | -13.14% | -69.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и QCMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEF | QCMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 47.28% | -32.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 47.28% | -29.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 47.28% | -26.76% |
Сравнение комиссий SEF и QCMD
SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QCMD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и QCMD
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности QCMD в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 3.97% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.35% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
SEF and QCMD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
QCMD has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.35% for SEF.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 1.00% for QCMD.
Подберите оптимальное распределение для SEF и QCMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор