PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с NOBL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SEF returned -12.50%/yr vs 10.02%/yr for NOBL. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SEF charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SEF и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -12.50% против 10.02% соответственно.

SEF

1 день
-0.51%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.28%
6 месяцев
4.12%
1 год
-1.58%
3 года*
-12.24%
5 лет*
-6.67%
10 лет*
-12.50%

NOBL

1 день
0.42%
1 месяц
2.70%
С начала года
6.93%
6 месяцев
5.89%
1 год
12.41%
3 года*
8.66%
5 лет*
6.13%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEF
ProShares Short Financials		2.28%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-16.93%-23.51%10.34%-17.12%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		6.93%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SEF and NOBL is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.81

The correlation between SEF and NOBL shifts across timeframes, from -0.81 (all time) to -0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEF и NOBL

Секторы
SEF
NOBL

Финансовые услуги

71.2%
12.8%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Финансовые услуги

SEF
71.2%
NOBL
12.8%

Сырьевые материалы

SEF

-

NOBL
10.2%

Коммуникационные услуги

SEF

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

SEF

-

NOBL
5.3%

Потребительский защитный сектор

SEF

-

NOBL
23.6%

Энергетика

SEF

-

NOBL
2.9%

Здравоохранение

SEF

-

NOBL
10.2%

Промышленность

SEF

-

NOBL
20.2%

Недвижимость

SEF

-

NOBL
4.6%

Технологии

SEF

-

NOBL
4.6%

Коммунальные услуги

SEF

-

NOBL
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с SPYSEF с EUFN
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SEF vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 88
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEFNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.09

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.66

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.37

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

3.47

-3.80

SEF vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEF и NOBL

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-35.43%

-61.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-9.11%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-15.36%

-24.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-17.92%

-23.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

-35.43%

-40.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

-2.89%

-93.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.74%

-3.48%

-79.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.59%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и NOBL

ProShares Short Financials (SEF) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что SEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.31%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

8.22%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

11.47%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

14.38%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

16.60%

+3.88%

Сравнение комиссий SEF и NOBL

SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и NOBL

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности NOBL в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.05%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SEF
ProShares Short Financials		3.56%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEF and NOBL have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEF has higher volatility (4.05%) compared to NOBL (3.31%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 10.02% vs -12.50% for SEF. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 10.02% return vs -12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SEF.

SEF has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 2.05% for NOBL.

SEF is categorized as Inverse Equities, while NOBL is Dividend. SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор