Сравнение SEEGX с VHIAX
SEEGX (JPMorgan Large Cap Growth Fund) and VHIAX (JPMorgan Growth Advantage Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from JPMorgan. Over the past 10 years, SEEGX returned 19.89%/yr vs 19.17%/yr for VHIAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SEEGX charges 0.69%/yr vs 1.04%/yr for VHIAX.
Доходность
Сравнение доходности SEEGX и VHIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEEGX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью 1.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEEGX имеют среднегодовую доходность 19.89%, а акции VHIAX немного отстают с 19.17%.
SEEGX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 19.89%
VHIAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 19.17%
Сравнение доходности по годам SEEGX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | 3.34% | 14.08% | 35.14% | 34.62% | -25.40% | 18.17% | 56.02% | 39.13% | 0.50% | 38.03% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 1.86% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Correlation
The correlation between SEEGX and VHIAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1999 г. | 0.93 |
The correlation between SEEGX and VHIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEEGX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
SEEGX
VHIAX
Сравнение SEEGX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEEGX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 2.57 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEEGX и VHIAX
Максимальная просадка SEEGX за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEGX и VHIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEEGX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -85.49% | +23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.82% | -15.76% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.50% | -24.38% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.23% | -35.25% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | -35.25% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -5.43% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -40.03% | +23.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 5.05% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEEGX и VHIAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что SEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEEGX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 6.25% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 12.79% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 16.46% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 22.53% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 22.20% | -0.53% |
Сравнение комиссий SEEGX и VHIAX
SEEGX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEEGX и VHIAX
Дивидендная доходность SEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что меньше доходности VHIAX в 12.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | 11.07% | 11.44% | 2.00% | 0.12% | 3.42% | 14.92% | 5.27% | 12.85% | 15.97% | 14.79% | 9.88% | 4.49% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 12.46% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SEEGX and VHIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SEEGX has higher volatility (7.24%) compared to VHIAX (6.25%). In terms of maximum drawdown, SEEGX dropped -62.09% vs VHIAX's -85.49%.
SEEGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEEGX и VHIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор