Сравнение SEEGX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SEEGX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEEGX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund	-8.55%	14.08%	35.14%	34.62%	-25.40%	18.17%	56.02%	39.13%	0.50%	-0.94%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, SEEGX показывает доходность -8.55%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

SEEGX

1 день: 3.47%

1 месяц: -4.89%

С начала года: -8.55%

6 месяцев: -10.48%

1 год: 12.37%

3 года*: 20.26%

5 лет*: 10.43%

10 лет*: 17.94%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SEEGX:

SEEGX с VFIAX SEEGX с VOO SEEGX с VUG SEEGX с SPY SEEGX с SFLNX SEEGX с VDADX SEEGX с APGYX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий SEEGX и SWLGX

SEEGX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

SEEGX

JPMorgan Large Cap Growth Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SEEGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEEGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEEGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SEEGX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.62	0.83	-0.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.03	1.35	-0.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.19	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.79	1.17	-0.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.40	4.02	-1.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEEGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEEGX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEEGX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SEEGX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.62	0.83	-0.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.58	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.83	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.70	-0.15

Корреляция

Корреляция между SEEGX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEGX и SWLGX

Дивидендная доходность SEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund	12.51%	11.44%	2.00%	0.12%	3.42%	14.92%	5.27%	12.85%	15.97%	14.79%	9.88%	4.49%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEEGX и SWLGX

Максимальная просадка SEEGX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEGX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SEEGX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.09%	-32.69%	-29.40%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.82%	-16.16%	-0.66%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.23%	-32.69%	+1.46%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.85%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.93%	-13.03%	-0.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.97%	-7.13%	-9.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.55%	4.69%	+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SEEGX и SWLGX

JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.47% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SEEGX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.47%	6.73%	-0.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.54%	12.40%	+0.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.14%	22.57%	-1.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.26%	21.52%	-1.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.57%	22.81%	-1.24%

Сравнение SEEGX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности SEEGX и SWLGX

Сравнение доходности по годам SEEGX и SWLGX

Доходность по периодам

SEEGX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SEEGX и SWLGX

Доходность на риск

SEEGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

SEEGX

SWLGX

Сравнение SEEGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SEEGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEGX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок SEEGX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SEEGX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)