PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEEGX с MXMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEEGX с MXMGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX).

SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SEEGX и MXMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEEGX и MXMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		-7.65%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%0.50%38.03%
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-4.17%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%

Доходность по периодам

С начала года, SEEGX показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у MXMGX с доходностью -4.17%. За последние 10 лет акции SEEGX превзошли акции MXMGX по среднегодовой доходности: 18.06% против 8.61% соответственно.

SEEGX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-9.81%
1 год
12.51%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.65%
10 лет*
18.06%

MXMGX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-3.36%
1 год
6.23%
3 года*
6.27%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX
Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIXMXMGX с ^GSPC

Сравнение комиссий SEEGX и MXMGX

SEEGX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MXMGX в 1.02%.

MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

SEEGX vs. MXMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEEGX c MXMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEEGXMXMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.33

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.64

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.38

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

1.54

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEEGX vs. MXMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEEGX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа MXMGX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEEGX и MXMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEEGXMXMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.33

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.11

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.46

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.28

+0.27

Корреляция

Корреляция между SEEGX и MXMGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEGX и MXMGX

Дивидендная доходность SEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности MXMGX в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		12.39%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEEGX и MXMGX

Максимальная просадка SEEGX за все время составила -62.09%, примерно равная максимальной просадке MXMGX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEGX и MXMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEEGXMXMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-60.97%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-12.47%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-32.33%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

-35.88%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-7.80%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-11.85%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

3.49%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SEEGX и MXMGX

JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что SEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEEGXMXMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.74%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

10.33%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

20.66%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

19.00%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

18.93%

+2.63%