PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEEGX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEEGX с JHEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEEGX (JPMorgan Large Cap Growth Fund) and JHEQX (JPMorgan Hedged Equity Fund Class I) are both mutual funds - SEEGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan, while JHEQX is a Hedge Fund fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, SEEGX returned 19.77%/yr vs 8.85%/yr for JHEQX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SEEGX charges 0.69%/yr vs 0.58%/yr for JHEQX.

Доходность

Сравнение доходности SEEGX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEEGX показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции SEEGX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 19.77% против 8.85% соответственно.

SEEGX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.20%
С начала года
7.09%
6 месяцев
5.23%
1 год
20.12%
3 года*
23.49%
5 лет*
13.31%
10 лет*
19.77%

JHEQX

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.39%
1 год
6.73%
3 года*
9.21%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEEGX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		7.09%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%0.50%38.03%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-1.88%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Correlation

The correlation between SEEGX and JHEQX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2014 г.

0.86

The correlation between SEEGX and JHEQX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с SPYJHEQX с JEPIJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с LCSIXJHEQX с CMNIX

Доходность на риск

SEEGX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEEGX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEEGXJHEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.09

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.52

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.00

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

3.47

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEEGX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEEGX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHEQX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEEGX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEEGXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.09

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.95

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.86

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SEEGX и JHEQX

Максимальная просадка SEEGX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEGX и JHEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEEGXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-18.85%

-43.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-6.88%

-9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-13.07%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-14.34%

-16.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

-18.85%

-13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-3.17%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.90%

-2.18%

-14.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

1.98%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SEEGX и JHEQX

JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что SEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEEGXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

0.51%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

4.78%

+6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

6.33%

+9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

8.86%

+11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

9.38%

+12.22%

Сравнение комиссий SEEGX и JHEQX

SEEGX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEGX и JHEQX

Дивидендная доходность SEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности JHEQX в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.62%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		10.68%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%

Часто задаваемые вопросы

SEEGX and JHEQX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEEGX has higher volatility (3.97%) compared to JHEQX (0.51%). In terms of maximum drawdown, SEEGX dropped -62.09% vs JHEQX's -18.85%.

SEEGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEEGX и JHEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор