PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEEGX с ALARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEEGX с ALARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).

SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SEEGX и ALARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEEGX и ALARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		-8.55%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%0.50%38.03%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		-10.15%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, SEEGX показывает доходность -8.55%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции SEEGX превзошли акции ALARX по среднегодовой доходности: 17.94% против 16.80% соответственно.

SEEGX

1 день
3.47%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-10.48%
1 год
12.37%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.43%
10 лет*
17.94%

ALARX

1 день
4.97%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-11.34%
1 год
32.72%
3 года*
30.55%
5 лет*
12.82%
10 лет*
16.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX
Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с WSTCXALARX с SHSAXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX

Сравнение комиссий SEEGX и ALARX

SEEGX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.

ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

SEEGX vs. ALARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEEGX c ALARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEEGXALARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.25

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.85

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.82

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

6.03

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEEGX vs. ALARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEEGX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ALARX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEEGX и ALARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEEGXALARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.25

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.08

Корреляция

Корреляция между SEEGX и ALARX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEGX и ALARX

Дивидендная доходность SEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности ALARX в 7.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		12.51%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		7.77%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%

Просадки

Сравнение просадок SEEGX и ALARX

Максимальная просадка SEEGX за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEGX и ALARX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEEGXALARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-68.32%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-18.65%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-46.86%

+15.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

-46.86%

+15.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-14.61%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-21.07%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

5.61%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SEEGX и ALARX

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) составляет 6.47%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что SEEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEEGXALARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

9.23%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

17.21%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

27.96%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

27.79%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

24.70%

-3.13%