Сравнение SECU с MTBA
SECU (iShares Securitized Income Active ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SECU charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности SECU и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SECU
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SECU и MTBA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 1.33% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.64% |
Correlation
The correlation between SECU and MTBA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов SECU и MTBA
Секторы
SECU
MTBA
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SECU
MTBA
Сырьевые материалы
SECU
-
MTBA
-
Коммуникационные услуги
SECU
-
MTBA
-
Потребительский циклический сектор
SECU
-
MTBA
-
Потребительский защитный сектор
SECU
-
MTBA
-
Энергетика
SECU
-
MTBA
-
Здравоохранение
SECU
-
MTBA
-
Промышленность
SECU
-
MTBA
-
Недвижимость
SECU
-
MTBA
-
Технологии
SECU
-
MTBA
-
Коммунальные услуги
SECU
-
MTBA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECU vs. MTBA — Ранг доходности на риск
SECU
MTBA
Сравнение SECU c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Securitized Income Active ETF (SECU) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECU | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SECU и MTBA
Максимальная просадка SECU за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECU и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECU | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -3.48% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.60% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.79% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SECU и MTBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECU | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 3.10% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 3.95% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 3.95% | -0.61% |
Сравнение комиссий SECU и MTBA
SECU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECU и MTBA
Дивидендная доходность SECU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности MTBA в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.09% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SECU and MTBA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for SECU.
MTBA has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 2.10% for SECU.
They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.40% for SECU and 0.15% for MTBA.
Подберите оптимальное распределение для SECU и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор