PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECU с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECU с ERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SECU (iShares Securitized Income Active ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SECU is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). SECU is actively managed, while ERX is passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. SECU charges 0.40%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности SECU и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Securitized Income Active ETF (SECU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SECU

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.57%
С начала года
66.84%
6 месяцев
58.30%
1 год
98.14%
3 года*
24.19%
5 лет*
28.74%
10 лет*
-9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECU и ERX

2026 (YTD)
SECU
iShares Securitized Income Active ETF		1.36%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		38.73%

Correlation

The correlation between SECU and ERX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г.

-0.30

Сравнение распределения секторов SECU и ERX

Секторы
SECU
ERX

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SECU
0.0%
ERX

-

Сырьевые материалы

SECU

-

ERX

-

Коммуникационные услуги

SECU

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

SECU

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

SECU

-

ERX

-

Энергетика

SECU

-

ERX
100.0%

Здравоохранение

SECU

-

ERX

-

Промышленность

SECU

-

ERX

-

Недвижимость

SECU

-

ERX

-

Технологии

SECU

-

ERX

-

Коммунальные услуги

SECU

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Securitized Income Active ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SECU:
SECU с PMBSSECU с LMBSSECU с DEEDSECU с MBSDSECU с JSISECU с VMBSSECU с LGOV
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

SECU vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECU
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECU c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Securitized Income Active ETF (SECU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SECU vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

-0.09

+1.25

Просадки

Сравнение просадок SECU и ERX

Максимальная просадка SECU за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECU и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.76%

-99.54%

+97.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-91.58%

+91.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-67.03%

+66.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SECU и ERX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

33.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

41.08%

-37.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.32%

51.98%

-48.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

69.16%

-65.84%

Сравнение комиссий SECU и ERX

SECU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECU и ERX

Дивидендная доходность SECU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
SECU
iShares Securitized Income Active ETF		2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SECU and ERX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SECU is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SECU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

SECU has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.61% for ERX.

SECU is categorized as Mortgage Backed Securities, while ERX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.40% for SECU and 1.09% for ERX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECU и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор