Сравнение SECU с BNO
SECU (iShares Securitized Income Active ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - SECU is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. SECU is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. SECU charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности SECU и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SECU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -25.93%
- С начала года
- 43.86%
- 6 месяцев
- 41.93%
- 1 год
- 39.47%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам SECU и BNO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 1.73% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 32.75% |
Correlation
The correlation between SECU and BNO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECU vs. BNO — Ранг доходности на риск
SECU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNO
Сравнение SECU c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Securitized Income Active ETF (SECU) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SECU | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SECU и BNO
Максимальная просадка SECU за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECU и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECU | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -87.06% | +85.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -32.25% | +32.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -40.10% | +39.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SECU и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECU | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 41.20% | -37.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 35.70% | -32.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 36.70% | -33.40% |
Сравнение комиссий SECU и BNO
SECU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECU и BNO
Дивидендная доходность SECU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
SECU and BNO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SECU is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
SECU has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.00% for BNO.
SECU is categorized as Mortgage Backed Securities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: iShares and USCF Investments. Their fees differ too: 0.40% for SECU and 1.00% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для SECU и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор