Сравнение SECU с AMUB
SECU (iShares Securitized Income Active ETF) and AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) are both exchange-traded funds - SECU is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index. SECU is actively managed, while AMUB is passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. SECU charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for AMUB.
Доходность
Сравнение доходности SECU и AMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SECU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUB
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам SECU и AMUB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 1.73% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 5.09% |
Correlation
The correlation between SECU and AMUB is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECU vs. AMUB — Ранг доходности на риск
SECU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMUB
Сравнение SECU c AMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Securitized Income Active ETF (SECU) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SECU | AMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SECU и AMUB
Максимальная просадка SECU за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки AMUB в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECU и AMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECU | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -79.46% | +77.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -11.02% | +10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -29.10% | +28.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SECU и AMUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECU | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 14.11% | -10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 20.16% | -16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 27.14% | -23.84% |
Сравнение комиссий SECU и AMUB
SECU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AMUB в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECU и AMUB
Дивидендная доходность SECU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как AMUB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 0.00% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
SECU and AMUB have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SECU is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.
SECU has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.00% for AMUB.
SECU is categorized as Mortgage Backed Securities, while AMUB is MLPs. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.40% for SECU and 0.80% for AMUB.
Подберите оптимальное распределение для SECU и AMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор