PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECT с TMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECT с TMAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SECT (Main Sector Rotation ETF) and TMAT (Main Thematic Innovation ETF) are both exchange-traded funds - SECT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Main Management, while TMAT is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. SECT is actively managed, while TMAT is passively managed. Over the past 5 years, SECT returned 12.80%/yr vs 5.97%/yr for TMAT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SECT charges 0.78%/yr vs 1.49%/yr for TMAT.

Доходность

Сравнение доходности SECT и TMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и Main Thematic Innovation ETF (TMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у TMAT с доходностью 23.07%.

SECT

1 день
-0.53%
1 месяц
7.71%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.38%
1 год
31.19%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—

TMAT

1 день
-1.03%
1 месяц
14.89%
С начала года
23.07%
6 месяцев
18.18%
1 год
44.13%
3 года*
28.88%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECT и TMAT

2026 (YTD)20252024202320222021
SECT
Main Sector Rotation ETF		11.86%17.80%18.61%21.10%-12.80%27.28%
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		23.07%20.06%27.20%32.32%-39.29%-17.01%

Correlation

The correlation between SECT and TMAT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г.

0.81

The correlation between SECT and TMAT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SECT и TMAT

Секторы
SECT
TMAT

Технологии

38.9%
50.5%

Финансовые услуги

14.4%
2.1%

Потребительский циклический сектор

12.7%
1.9%

Коммуникационные услуги

12.0%
2.4%

Промышленность

10.7%
26.2%

Энергетика

4.3%
0.8%

Сырьевые материалы

4.0%
9.1%

Здравоохранение

2.6%
8.9%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.1%
2.5%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

SECT
38.9%
TMAT
50.5%

Финансовые услуги

SECT
14.4%
TMAT
2.1%

Потребительский циклический сектор

SECT
12.7%
TMAT
1.9%

Коммуникационные услуги

SECT
12.0%
TMAT
2.4%

Промышленность

SECT
10.7%
TMAT
26.2%

Энергетика

SECT
4.3%
TMAT
0.8%

Сырьевые материалы

SECT
4.0%
TMAT
9.1%

Здравоохранение

SECT
2.6%
TMAT
8.9%

Потребительский защитный сектор

SECT
0.5%
TMAT

-

Коммунальные услуги

SECT
0.1%
TMAT
2.5%

Недвижимость

SECT
0.0%
TMAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Sector Rotation ETF

Main Thematic Innovation ETF

Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPI
Часто сравнивают с TMAT:
TMAT с arkkTMAT с UAETMAT с QTUM-USDTMAT с FTECTMAT с QQQTMAT с AIQTMAT с MGK

Доходность на риск

SECT vs. TMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TMAT
Ранг доходности на риск TMAT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECT c TMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и Main Thematic Innovation ETF (TMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECTTMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.83

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.41

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.05

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

4.80

+7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECT vs. TMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа TMAT равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и TMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECTTMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.83

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.20

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.14

+0.55

Просадки

Сравнение просадок SECT и TMAT

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки TMAT в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и TMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECTTMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-58.55%

+20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-21.63%

+10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

-33.42%

+11.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-52.10%

+30.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.03%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-32.21%

+27.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

9.21%

-6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и TMAT

Текущая волатильность для Main Sector Rotation ETF (SECT) составляет 3.46%, в то время как у Main Thematic Innovation ETF (TMAT) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что SECT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECTTMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

7.33%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

16.97%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

24.27%

-11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

30.53%

-12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

30.62%

-10.49%

Сравнение комиссий SECT и TMAT

SECT берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TMAT в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и TMAT

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности TMAT в 0.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.60%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.34%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SECT and TMAT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMAT has higher volatility (7.33%) compared to SECT (3.46%). In terms of maximum drawdown, SECT dropped -38.09% vs TMAT's -58.55%.

On 5-year performance, SECT leads with 12.80% vs 5.97% for TMAT. On fees, SECT is cheaper at 0.78% per year. On volatility, SECT has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SECT has performed better with a 12.80% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SECT is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.

SECT has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.02% for TMAT.

SECT is categorized as Large Cap Blend Equities, while TMAT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.78% for SECT and 1.49% for TMAT.

SECT currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECT и TMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор