Сравнение SECT с SPCT
SECT (Main Sector Rotation ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SECT charges 0.78%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности SECT и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SECT показывает доходность 10.07%, а SPCT немного ниже – 9.92%.
SECT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- 8.85%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SECT и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SECT Main Sector Rotation ETF | 10.07% | 2.94% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between SECT and SPCT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECT vs. SPCT — Ранг доходности на риск
SECT
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SECT c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SECT | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SECT и SPCT
Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECT | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -7.17% | -30.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | 0.00% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -1.49% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SECT и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECT | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 9.27% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 9.27% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 9.27% | +10.86% |
Сравнение комиссий SECT и SPCT
SECT берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECT и SPCT
Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECT Main Sector Rotation ETF | 0.74% | 0.32% | 0.45% | 0.84% | 0.86% | 0.60% | 1.37% | 0.77% | 1.67% | 0.50% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SECT and SPCT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SECT is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECT is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SECT has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Main Management and Liberty One. Their fees differ too: 0.78% for SECT and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для SECT и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор