PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECT с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SECT с BLCR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Sector Rotation ETF (SECT) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

SECT и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SECT - это активно управляемый фонд от Main Management. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SECT и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SECT и BLCR

2026 (YTD)202520242023
SECT
Main Sector Rotation ETF		-6.08%17.80%18.61%14.97%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-3.06%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -3.06%.

SECT

1 день
3.00%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-3.67%
1 год
19.09%
3 года*
14.88%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

BLCR

1 день
3.51%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
2.52%
1 год
34.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Sector Rotation ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPI
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий SECT и BLCR

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

SECT
Main Sector Rotation ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

SECT vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECT c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECTBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.64

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.29

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.89

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

12.09

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECT vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECTBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.64

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.40

-0.81

Корреляция

Корреляция между SECT и BLCR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и BLCR

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.71%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SECT и BLCR

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

SECTBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-21.29%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.13%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-7.11%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-2.28%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.90%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и BLCR

Текущая волатильность для Main Sector Rotation ETF (SECT) составляет 5.49%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что SECT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SECTBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.06%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

12.45%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

21.12%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

17.59%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

17.59%

+2.66%