Сравнение SEBLX с TRBCX

С начала года, SEBLX показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции SEBLX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 10.49% против 15.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEBLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TRBCX в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEBLX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBCX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEBLX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SEBLX и TRBCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SEBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности TRBCX в 5.91%

Максимальная просадка SEBLX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEBLX и TRBCX.

Текущая волатильность для Touchstone Balanced Fund (SEBLX) составляет 3.96%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что SEBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.