Сравнение SEBLX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
SEBLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1938 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SEBLX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEBLX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBLX Touchstone Balanced Fund | -4.75% | 13.59% | 13.08% | 18.17% | -16.16% | 13.95% | 18.74% | 39.05% | -2.74% | 15.69% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SEBLX показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции SEBLX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 10.49% против 7.28% соответственно.
SEBLX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 10.49%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEBLX и TPDAX
SEBLX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
SEBLX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
SEBLX
TPDAX
Сравнение SEBLX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEBLX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.18 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.82 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.59 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 13.57 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEBLX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.18 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.96 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.74 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SEBLX и TPDAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEBLX и TPDAX
Дивидендная доходность SEBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBLX Touchstone Balanced Fund | 5.28% | 5.03% | 1.83% | 1.26% | 0.99% | 2.74% | 7.72% | 24.06% | 7.04% | 6.00% | 1.98% | 5.91% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEBLX и TPDAX
Максимальная просадка SEBLX за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEBLX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEBLX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -22.29% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -7.58% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -17.58% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | -22.29% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -4.97% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -4.94% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.01% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEBLX и TPDAX
Текущая волатильность для Touchstone Balanced Fund (SEBLX) составляет 3.96%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SEBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEBLX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.40% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 9.86% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 12.29% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.22% | 10.14% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 9.87% | +2.30% |