PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEBLX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEBLX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

SEBLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1938 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SEBLX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEBLX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		-4.75%13.59%13.08%18.17%-16.16%13.95%18.74%39.05%-2.74%15.69%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, SEBLX показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции SEBLX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 10.49% против 8.70% соответственно.

SEBLX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.91%
1 год
9.22%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.49%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Balanced Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с SEBLX:
SEBLX с JDBAXSEBLX с PDIAXSEBLX с ABALXSEBLX с TRBCXSEBLX с SENCXSEBLX с SAGWXSEBLX с TEQAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий SEBLX и CONWX

SEBLX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
SEBLX
Touchstone Balanced Fund

Доходность на риск

SEBLX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEBLX
Ранг доходности на риск SEBLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEBLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEBLX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEBLX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEBLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEBLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEBLX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEBLXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.71

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.37

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.21

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

12.51

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEBLX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEBLX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEBLX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEBLXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.71

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.79

-0.04

Корреляция

Корреляция между SEBLX и CONWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEBLX и CONWX

Дивидендная доходность SEBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		5.28%5.03%1.83%1.26%0.99%2.74%7.72%24.06%7.04%6.00%1.98%5.91%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEBLX и CONWX

Максимальная просадка SEBLX за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEBLX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEBLXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-26.09%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.60%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-12.49%

-9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-26.09%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-1.27%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-2.78%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.52%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SEBLX и CONWX

Touchstone Balanced Fund (SEBLX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SEBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEBLXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.25%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

5.47%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

10.70%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

10.27%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

11.16%

+1.01%