PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEA с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEA с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - SEA is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEA returned 19.14%/yr vs 22.30%/yr for VYMI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEA charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности SEA и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEA показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 11.99%.

SEA

1 день
0.53%
1 месяц
-1.78%
С начала года
21.42%
6 месяцев
20.68%
1 год
31.28%
3 года*
19.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEA и VYMI

2026 (YTD)2025202420232022
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		21.42%16.78%2.52%19.33%-17.28%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-9.87%

Correlation

The correlation between SEA and VYMI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2022 г.

0.66

The correlation between SEA and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEA и VYMI

Секторы
SEA
VYMI

Промышленность

82.7%
6.6%

Энергетика

17.3%
9.5%

Коммуникационные услуги

0.0%
4.0%

Сырьевые материалы

-

6.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Финансовые услуги

-

41.9%

Здравоохранение

-

6.6%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Технологии

-1.6%
4.3%

Промышленность

SEA
82.7%
VYMI
6.6%

Энергетика

SEA
17.3%
VYMI
9.5%

Коммуникационные услуги

SEA
0.0%
VYMI
4.0%

Сырьевые материалы

SEA

-

VYMI
6.8%

Потребительский циклический сектор

SEA

-

VYMI
6.5%

Потребительский защитный сектор

SEA

-

VYMI
7.0%

Финансовые услуги

SEA

-

VYMI
41.9%

Здравоохранение

SEA

-

VYMI
6.6%

Недвижимость

SEA

-

VYMI
1.3%

Коммунальные услуги

SEA

-

VYMI
5.6%

Технологии

SEA
-1.6%
VYMI
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с AIRRSEA с HACKSEA с SPY
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

SEA vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEA c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.39

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.25

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.05

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

12.01

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEA vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEA на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEA и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.39

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.65

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SEA и VYMI

Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, примерно равная максимальной просадке VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.53%

-40.00%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-10.14%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.42%

-12.84%

-19.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.80%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-6.31%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.57%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SEA и VYMI

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что SEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.96%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

10.74%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

12.94%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

14.84%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

16.87%

+4.79%

Сравнение комиссий SEA и VYMI

SEA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEA и VYMI

Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.56%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

SEA and VYMI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEA has higher volatility (4.48%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, SEA dropped -39.53% vs VYMI's -40.00%.

On 3-year performance, VYMI leads with 22.30% vs 19.14% for SEA. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VYMI has performed better with a 22.30% return vs 19.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.

SEA has the higher dividend yield at 5.56%, compared with 3.42% for VYMI.

SEA is categorized as Industrials Equities, while VYMI is Dividend. SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: US Global and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for SEA and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEA и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор