PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEA с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEA с TOLZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross while TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEA returned 18.52%/yr vs 14.17%/yr for TOLZ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SEA charges 0.60%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности SEA и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEA показывает доходность 20.79%, что значительно выше, чем у TOLZ с доходностью 11.31%.

SEA

1 день
-0.80%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.79%
6 месяцев
21.12%
1 год
30.09%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEA и TOLZ

2026 (YTD)2025202420232022
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		20.79%16.78%2.52%19.33%-17.28%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%6.18%-2.38%

Correlation

The correlation between SEA and TOLZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2022 г.

0.45

The correlation between SEA and TOLZ shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEA и TOLZ

Секторы
SEA
TOLZ

Промышленность

82.7%
5.2%

Энергетика

17.3%
35.4%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

8.0%

Коммунальные услуги

-

22.2%

Технологии

-1.6%
0.4%

Промышленность

SEA
82.7%
TOLZ
5.2%

Энергетика

SEA
17.3%
TOLZ
35.4%

Коммуникационные услуги

SEA
0.0%
TOLZ

-

Сырьевые материалы

SEA

-

TOLZ

-

Потребительский циклический сектор

SEA

-

TOLZ
0.8%

Потребительский защитный сектор

SEA

-

TOLZ
4.5%

Финансовые услуги

SEA

-

TOLZ
2.0%

Здравоохранение

SEA

-

TOLZ

-

Недвижимость

SEA

-

TOLZ
8.0%

Коммунальные услуги

SEA

-

TOLZ
22.2%

Технологии

SEA
-1.6%
TOLZ
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с AIRRSEA с HACKSEA с SPY
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

SEA vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEA c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEATOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.36

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.99

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.71

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

8.20

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEA vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEA на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEA и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEATOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.36

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SEA и TOLZ

Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, примерно равная максимальной просадке TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEATOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.53%

-39.33%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-5.18%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.42%

-11.94%

-20.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-3.13%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-6.63%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.71%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SEA и TOLZ

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что SEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEATOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.37%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

8.20%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

10.29%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

13.99%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

16.29%

+5.38%

Сравнение комиссий SEA и TOLZ

SEA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEA и TOLZ

Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности TOLZ в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.59%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

SEA and TOLZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEA has higher volatility (5.17%) compared to TOLZ (3.37%). In terms of maximum drawdown, SEA dropped -39.53% vs TOLZ's -39.33%.

On 3-year performance, SEA leads with 18.52% vs 14.17% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEA has performed better with a 18.52% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.

SEA has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 3.66% for TOLZ.

SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: US Global and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for SEA and 0.46% for TOLZ.

SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEA и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор