PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEA с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEA с ROKT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT).

SEA и ROKT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SEA и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEA и ROKT

2026 (YTD)2025202420232022
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		19.73%16.78%2.52%19.33%-17.28%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		20.37%50.56%27.89%14.41%2.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEA показывает доходность 19.73%, а ROKT немного выше – 20.37%.

SEA

1 день
0.53%
1 месяц
-1.90%
С начала года
19.73%
6 месяцев
27.26%
1 год
44.03%
3 года*
16.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROKT

1 день
2.91%
1 месяц
-4.77%
С начала года
20.37%
6 месяцев
33.50%
1 год
92.60%
3 года*
36.67%
5 лет*
21.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с BDRYSEA с AIRRSEA с KNGSEA с SPY
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с VISROKT с FSDAX

Сравнение комиссий SEA и ROKT

SEA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.

SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Доходность на риск

SEA vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEA c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAROKTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

3.17

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

3.82

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

6.94

-4.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.67

26.49

-12.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEA vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEA на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа ROKT равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEA и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAROKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.17

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.77

-0.37

Корреляция

Корреляция между SEA и ROKT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEA и ROKT

Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности ROKT в 0.33%

TTM20252024202320222021202020192018
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.64%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.33%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Просадки

Сравнение просадок SEA и ROKT

Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что меньше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и ROKT.

Загрузка...

Показатели просадок

SEAROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.53%

-43.16%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-13.36%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-4.77%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-6.86%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.50%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SEA и ROKT

Текущая волатильность для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) составляет 6.71%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что SEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEAROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

10.90%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

22.79%

-10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

29.33%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

21.91%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

24.80%

-2.94%