PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEA с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEA с ROKT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both Industrials Equities funds - SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross while ROKT tracks the S&P Kensho Final Frontiers Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEA returned 18.52%/yr vs 44.75%/yr for ROKT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SEA charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.

Доходность

Сравнение доходности SEA и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEA показывает доходность 20.79%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 46.55%.

SEA

1 день
-0.80%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.79%
6 месяцев
21.12%
1 год
30.09%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROKT

1 день
-3.71%
1 месяц
12.62%
С начала года
46.55%
6 месяцев
60.20%
1 год
111.37%
3 года*
44.75%
5 лет*
24.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEA и ROKT

2026 (YTD)2025202420232022
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		20.79%16.78%2.52%19.33%-17.28%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		46.55%50.56%27.89%14.41%2.37%

Correlation

The correlation between SEA and ROKT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2022 г.

0.48

The correlation between SEA and ROKT shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEA и ROKT

Секторы
SEA
ROKT

Промышленность

82.7%
67.6%

Энергетика

17.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

0.0%
5.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

-1.6%
20.2%

Промышленность

SEA
82.7%
ROKT
67.6%

Энергетика

SEA
17.3%
ROKT
6.4%

Коммуникационные услуги

SEA
0.0%
ROKT
5.9%

Сырьевые материалы

SEA

-

ROKT

-

Потребительский циклический сектор

SEA

-

ROKT

-

Потребительский защитный сектор

SEA

-

ROKT

-

Финансовые услуги

SEA

-

ROKT

-

Здравоохранение

SEA

-

ROKT

-

Недвижимость

SEA

-

ROKT

-

Коммунальные услуги

SEA

-

ROKT

-

Технологии

SEA
-1.6%
ROKT
20.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с AIRRSEA с HACKSEA с SPY
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с VIS

Доходность на риск

SEA vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEA c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAROKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
3.88

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
4.47

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.57

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

9.82

-6.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

35.81

-24.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEA vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEA на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа ROKT равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEA и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAROKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

3.88

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.86

-0.47

Просадки

Сравнение просадок SEA и ROKT

Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что меньше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и ROKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.53%

-43.16%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-11.40%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.42%

-23.46%

-8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-8.82%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-6.75%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.12%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SEA и ROKT

Текущая волатильность для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) составляет 5.17%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что SEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

13.10%

-7.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

24.98%

-12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

28.89%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

22.78%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

25.14%

-3.47%

Сравнение комиссий SEA и ROKT

SEA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEA и ROKT

Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности ROKT в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.27%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.59%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEA and ROKT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (13.10%) compared to SEA (5.17%). In terms of maximum drawdown, SEA dropped -39.53% vs ROKT's -43.16%.

On 3-year performance, ROKT leads with 44.75% vs 18.52% for SEA. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SEA has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROKT has performed better with a 44.75% return vs 18.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.

SEA has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 0.27% for ROKT.

SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index. They also come from different issuers: US Global and State Street. Their fees differ too: 0.60% for SEA and 0.45% for ROKT.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEA и ROKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор