PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SEA с PSCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SEA и PSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEA и PSCI


2026 (YTD)2025202420232022
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF
19.09%16.78%2.52%19.33%-17.28%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
3.18%13.50%16.68%31.64%-2.32%

Доходность по периодам

С начала года, SEA показывает доходность 19.09%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью 3.18%.


SEA

1 день
2.77%
1 месяц
-0.20%
С начала года
19.09%
6 месяцев
27.29%
1 год
44.88%
3 года*
16.19%
5 лет*
10 лет*

PSCI

1 день
3.38%
1 месяц
-8.15%
С начала года
3.18%
6 месяцев
4.82%
1 год
32.24%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.38%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Сравнение комиссий SEA и PSCI

SEA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.


Доходность на риск

SEA vs. PSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEA
Ранг доходности на риск SEA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 9393
Ранг коэф-та Мартина

PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEA c PSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SEAPSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.28

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.94

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.13

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.29

6.98

+6.30

SEA vs. PSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEA на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа PSCI равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEA и PSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SEAPSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.28

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Корреляция

Корреляция между SEA и PSCI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SEA и PSCI

Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности PSCI в 1.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF
5.67%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
1.54%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SEA и PSCI

Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что меньше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и PSCI.


Загрузка...

Показатели просадок


SEAPSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.53%

-45.55%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-14.88%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-11.91%

+9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.84%

-6.94%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.54%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SEA и PSCI

Текущая волатильность для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) составляет 6.68%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что SEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SEAPSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

8.07%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

15.47%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

25.26%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

22.98%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

25.16%

-3.29%