Сравнение SEA с PSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).
SEA и PSCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEA и PSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEA и PSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 19.09% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -17.28% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 3.18% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SEA показывает доходность 19.09%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью 3.18%.
SEA
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 19.09%
- 6 месяцев
- 27.29%
- 1 год
- 44.88%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCI
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 14.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEA и PSCI
SEA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.
Доходность на риск
SEA vs. PSCI — Ранг доходности на риск
SEA
PSCI
Сравнение SEA c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEA | PSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.28 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.94 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.13 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 6.98 | +6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEA | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.28 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SEA и PSCI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEA и PSCI
Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности PSCI в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.67% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.54% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SEA и PSCI
Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что меньше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и PSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEA | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.53% | -45.55% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -14.88% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -11.91% | +9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -6.94% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 4.54% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEA и PSCI
Текущая волатильность для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) составляет 6.68%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что SEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEA | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 8.07% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 15.47% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 25.26% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 22.98% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 25.16% | -3.29% |