PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEA с BCIM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEA с BCIM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM).

SEA и BCIM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. BCIM - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Bloomberg Industrial Metals. Фонд был запущен 22 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SEA и BCIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEA и BCIM

2026 (YTD)2025202420232022
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		19.09%16.78%2.52%19.33%-17.28%
BCIM
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF		0.00%10.71%3.30%-9.68%-10.04%

Доходность по периодам

SEA

1 день
2.77%
1 месяц
-0.20%
С начала года
19.09%
6 месяцев
27.29%
1 год
44.88%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCIM

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с SHPPSEA с BDRYSEA с AIRRSEA с KNGSEA с SPYSEA с HACK
Часто сравнивают с BCIM:
BCIM с SETMBCIM с GCCBCIM с DAPPBCIM с URNMBCIM с GUNRBCIM с HGERBCIM с PDBC

Сравнение комиссий SEA и BCIM

SEA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BCIM в 0.41%.

SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF
BCIM
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF

Доходность на риск

SEA vs. BCIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BCIM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEA c BCIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEABCIMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEA vs. BCIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEABCIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

—

—

Корреляция

Корреляция между SEA и BCIM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEA и BCIM

Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности BCIM в 3.77%

TTM20252024202320222021
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.67%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%
BCIM
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF		3.77%3.77%11.47%3.36%0.72%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SEA и BCIM

Загрузка...

Показатели просадок

SEABCIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.53%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.84%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SEA и BCIM

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEABCIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

—

—